استراتژی فارکس روش پوریا (Puria): قوانین، آزمون 2008–2026 و Puria 2.0 روی طلا

روش Puria یکی از شناخته‌شده‌ترین استراتژی‌های ساده فارکس است: سه میانگین متحرک و MACD، حد سود کوچک و وعدهٔ «دست‌کم 50 پیپ در روز». ما این مقاله را سال‌ها پیش منتشر کردیم و از آن زمان هزاران معامله‌گر آن را خوانده‌اند.

در سال 2026 استراتژی را با یک برنامه روی کل تاریخچه آزمایش کردیم. اول دقیقاً طبق قوانین نویسنده: 13,002 معامله روی چهار جفت‌ارز در 2008–2024، با احتساب اسپرد. سپس آن را گام‌به‌گام بهبود دادیم و نسخه‌ای پیدا کردیم که روی طلا (XAUUSD) کار می‌کند: سود در 2008–2025 و سود در 2026، سالی که در انتخاب قوانین از آن استفاده نکردیم. در ادامه: قوانین اصلی، نتایج صادقانهٔ نسخهٔ کلاسیک، Puria 2.0 روی طلا با همهٔ معاملات و به‌طور جداگانه آنچه روی USDJPY رخ داد.

روش کلاسیک PuriaM30 · حد ضرر 14 · حد سود 15–20−19,276 پیپ13,002 معامله · 4 جفت‌ارز · 2008–2024 · هیچ جفتی سودده نیستدیدن تست نسخهٔ کلاسیک ↓Puria 2.0 روی طلاH1 · روند H4 و هفتگی · LWMA آینه‌ای · حد ضرر 1.5 ATR · حد سود 2R+108RXAUUSD · 994 معامله · 2008–2026 · سال 2026: ‎+10.6Rدیدن Puria 2.0 ↓

قوانین روش Puria (نسخهٔ اصلی)

قوانین زیر دقیقاً همان‌هایی است که همیشه در این مقاله بوده است. ما همین‌ها را آزمودیم.

اندیکاتورها

روی نمودار H1 یا M30 (بسته به جفت‌ارز — جدول زیر را ببینید) این موارد را قرار دهید:

• Moving Average 1: دورهٔ 85، روش Linear Weighted (LWMA)، اعمال روی Low، رنگ قرمز.
• Moving Average 2: دورهٔ 75، روش Linear Weighted، اعمال روی Low، رنگ قرمز.
• Moving Average 3: دورهٔ 5، روش Exponential (EMA)، اعمال روی Close، رنگ زرد.
• MACD: EMA سریع 15، EMA کند 26، MACD SMA 1.

همهٔ اندیکاتورها به‌طور پیش‌فرض در MetaTrader 4 و 5 وجود دارند. قالب آمادهٔ MT4 در پایان این بخش است.

ورود به معامله

• خرید: EMA 5 زرد هر دو LWMA قرمز را از پایین به بالا قطع می‌کند و MACD تأیید می‌کند — کندل بالای سطح صفر بسته شده است.
• فروش: EMA 5 زرد هر دو LWMA قرمز را از بالا به پایین قطع می‌کند و ستون MACD زیر صفر بسته شده است.
• Stop Loss: حداکثر 14 پیپ.
• Take Profit: ثابت و برای هر جفت‌ارز متفاوت.

جفت‌ارزها، تایم‌فریم‌ها و حد سود

ایدهٔ نویسنده: «بهتر است هر روز کمی برداشت کنی». حد سود کوچک اغلب فعال می‌شود و به گفتهٔ نویسنده حد ضرر «خیلی به‌ندرت پیش می‌آید». ببینیم آیا این درست است.

چگونه استراتژی را آزمودیم

قبلاً استراتژی را به‌صورت دستی در Forex Tester آزمایش می‌کردیم — چند ماه برای هر جفت‌ارز. این بار آن را با برنامه روی همهٔ کندل‌ها اجرا کردیم، بدون جاافتادگی و بدون انتخاب معاملات «راحت».

• داده‌ها: تاریخچهٔ قیمت MetaTrader 4 (Alpari)، 2008–2024، به وقت ترمینال.
• جفت‌ارزها: GBPUSD، EURUSD، USDJPY (M30) و USDCAD (H1) — که طولانی‌ترین و تمیزترین تاریخچه را دارند. تایم‌فریم‌ها و حد سودها دقیقاً از جدول نویسنده.
• سیگنال: روی کندل بسته‌شده EMA 5 در سمت دیگر هر دو LWMA قرار گرفته و در کندل قبلی هنوز نبوده است؛ MACD روی همان کندل بالای صفر (برای خرید) یا زیر صفر (برای فروش) است.
• ورود: در قیمت باز شدن کندل بعدی. حد ضرر 14 پیپ، حد سود از جدول. در هر جفت‌ارز هم‌زمان یک معامله.
• اسپرد: از هر معامله کم می‌شود — GBPUSD برابر 1.5 پیپ، EURUSD برابر 1.0، USDJPY برابر 1.2، USDCAD برابر 1.8.
• دقت: اگر قیمت در یک کندل M30 هم به حد ضرر و هم به حد سود رسید، در M5 بررسی کردیم کدام زودتر رخ داده است.

نتیجه: روش کلاسیک Puria زیان‌ده است

هیچ جفت‌ارزی سودده نشد. منحنی‌های سرمایه تقریباً در یک خط صاف پایین می‌روند — این‌ها «سال‌های بد» نیستند، بلکه زیانی پیوسته در کل تاریخچه‌اند.

وعدهٔ «حد ضرر خیلی به‌ندرت پیش می‌آید» هم تأیید نشد: 52–61% معاملات با حد ضرر بسته شدند. حد ضرر 14 پیپی در M30 از میانگین دامنهٔ یک کندل GBPUSD کوچک‌تر است و نوسان معمولی آن را می‌زند.

چرا کار نمی‌کند: اسپرد همه‌چیز را می‌خورد

همان آزمون را بدون اسپرد اجرا کردیم. در این حالت GBPUSD برابر +1,010 پیپ و EURUSD نزدیک صفر (−146) است. یعنی خود سیگنال تقریباً مزیتی ندارد، و با حد سود 15–20 پیپ، اسپرد 1–1.5 پیپی 7–10% هر معاملهٔ سودده را می‌برد و همان مقدار را به هر زیان اضافه می‌کند. در هزاران معامله، صفر به زیانی بزرگ تبدیل می‌شود.

پس آزمون قدیمی +84% چه؟

در آزمون دستی 2018–2019 GBPUSD M30 در یک سال +84% نشان داد و معاملات زیان‌ده آنجا «سربه‌سر بسته می‌شدند». همان دوره (اوت 2018 – ژوئن 2019) را گرفتیم و دو حالت را آزمودیم: دقیقاً طبق قوانین، و با انتقال حد ضرر به نقطهٔ سربه‌سر پس از +10 پیپ. هر دو پس از اسپرد حدود −100 پیپ دادند. سربه‌سر کردن در کل تاریخچه هم کمکی نمی‌کند: −4,234 پیپ روی GBPUSD، −3,998 روی EURUSD و −6,036 روی USDJPY.

آزمون دستی همیشه خطر خطا دارد: معاملاتی جا می‌افتند، ورود «اصلاح» می‌شود، اسپرد نادیده گرفته می‌شود. به همین دلیل اکنون استراتژی‌ها را فقط با برنامه آزمایش می‌کنیم و همهٔ معاملات را نشان می‌دهیم.

Puria 2.0: نسخهٔ بهبودیافته روی طلا

خود سیگنال — تقاطع EMA 5 با دو LWMA و تأیید MACD — ذاتاً یک سیگنال روندی است. اما حد سود ثابت و کوچک مجبورت می‌کند پیش از آنکه روند فرصت حرکت پیدا کند خارج شوی. اندیکاتورهای نویسنده را نگه داشتیم و پنج چیز را تغییر دادیم. سه مورد اول را پیش‌تر روی جفت‌ارزها یافتیم و موارد چهارم و پنجم را وقتی بررسی می‌کردیم چرا نخستین نسخهٔ بهبودیافته روی ین از کار افتاد.

1. تایم‌فریم H1 به‌جای M30. تقاطع‌های کاذب کمتر و اسپرد سهم کوچک‌تری از حرکت می‌شود.
2. فیلتر روند H4. فقط وقتی می‌خریم که آخرین کندل بسته‌شدهٔ H4 بالای EMA 50 در H4 بسته شده باشد. فقط وقتی می‌فروشیم که زیر آن بسته شده باشد.
3. حد ضرر و هدف بر اساس نوسان. Stop Loss = 1.5 × ATR(14) در H1، و Take Profit = دو برابر حد ضرر (2R). هم‌زمان یک معامله.
4. LWMA «آینه‌ای». برای فروش، LWMA 85 و 75 قرمز مانند نسخهٔ اصلی روی Low محاسبه می‌شوند. برای خرید — همان LWMAها اما روی High.
5. فیلتر روند هفتگی. فقط وقتی می‌خریم که آخرین هفتهٔ بسته‌شده بالای EMA 20 در نمودار هفتگی بسته شده باشد. فقط وقتی می‌فروشیم که زیر آن بسته شده باشد.

چرا LWMA «آینه‌ای»

در نسخهٔ اصلی هر دو خط قرمز روی کف کندل‌ها (Low) محاسبه می‌شوند. قیمت بسته شدن تقریباً همیشه بالاتر از کف است، پس EMA 5 این خطوط را خیلی زود به سمت بالا قطع می‌کند — وقتی MACD اغلب هنوز زیر صفر است. با قانون «MACD روی همان کندل» تقریباً هیچ خریدی وجود ندارد: روی طلا در 2008–2025 فقط 64 خرید در برابر 727 فروش. استراتژی‌ای که تقریباً فقط می‌فروشد، در بازار صعودی محکوم به شکست است.

ما فقط قانون را متقارن کردیم: برای خرید، EMA 5 باید LWMAهایی را قطع کند که روی سقف‌ها (High) محاسبه شده‌اند — همان‌طور که برای فروش LWMAهای روی کف‌ها را قطع می‌کند. تعداد خرید و فروش تقریباً برابر می‌شود (825 و 720) و نتیجهٔ طلا در 2008–2025 از +8R به +108R می‌رسد — حتی پیش از فیلتر هفتگی.

فیلتر هفتگی معاملات خلاف روند بزرگ را حذف می‌کند: معاملات کمتر می‌شوند (994 به‌جای 1,600 در 2008–2026)، افت سرمایه از −43R به −34R کاهش می‌یابد و profit factor از 1.11 به 1.17 می‌رسد.

چگونه مطمئن شدیم این بیش‌برازش نیست

تطبیق پارامترها با تاریخچه آسان است: صد حالت را امتحان کن، یکی حتماً «سود می‌دهد». به همین دلیل طوری آزمودیم که سال‌های اخیر روی انتخاب قوانین اثری نداشته باشند.

• قوانین روی 2008–2023 انتخاب شدند. حد ضرر 1.5 ATR و حد سود 2R همان‌هایی‌اند که در نخستین نسخهٔ بهبودیافته برای USDJPY بودند؛ آن‌ها را برای طلا تغییر ندادیم.
• 2024–2026 آزمون «کور» است. 2024–2025 روی تاریخچهٔ Alpari و 2026 (ژانویه–اکتبر) روی قیمت‌های تازه‌ای که در تاریخچهٔ اصلی نبودند.
• نتیجهٔ آزمون کور: 2024 برابر −16R، 2025 برابر +15.8R، 2026 برابر +10.6R (40 معامله، 17 حد سود).
• تنظیمات مجاور هم کار می‌کنند. 16 ترکیب حد ضرر (1–2.5 ATR) و حد سود (1.5–3R) را آزمودیم. هر 16 ترکیب در 2008–2023 سودده‌اند و 15 از 16 در 2026 سودده. پس نتیجه به یک عدد «خوش‌شانس» وابسته نیست.

آمار: 994 معامله روی طلا در 2008–2026

اعداد اصلی

R ریسک یک معامله است. +107.7R یعنی: اگر در هر معامله 1% حساب را ریسک کنید، بدون سرمایه‌گذاری مجدد نتیجه حدود +108% در 19 سال است، یعنی تقریباً 5.7% در سال. به‌طور میانگین +0.11R در هر معامله پس از اسپرد. حدود 50 معامله در سال — کمتر از یکی در هفته.

نتایج سال‌به‌سال

14 سال از 19 سال سودده است. بهترین سال 2012 (+23.8R) و بدترین 2024 (−16R) بود: طلا تمام سال با روندی قوی و اصلاح‌های کوتاه و تند بالا رفت و استراتژی مدت‌ها به حد ضرر خورد — از جمله 12 بار پشت سر هم. سال‌های 2025 و 2026 این زیان را جبران کردند.

خرید و فروش

خریدها +96.2R (609 معامله) و فروش‌ها +11.5R (385 معامله) دادند. طلا مدت طولانی بالا رفت و بیشتر سود از معاملات هم‌جهت با روند صعودی آمد. با این حال فروش‌ها هم سودده‌اند و در 2026 بیشتر از خریدها سود دادند: +8.7R در برابر +1.9R. خاموش کردن فروش‌ها را توصیه نمی‌کنیم — این کار تطبیق با گذشته است.

سال 2026 روی طلا

سود طی چند ماه به دست آمد، نه با یک معاملهٔ خوش‌شانس. یک نکته: تاریخچهٔ Alpari در دسامبر 2025 تمام می‌شود، بنابراین 2026 با قیمت‌های قرارداد آتی طلا (Yahoo Finance، به وقت UTC) محاسبه شد. قیمت آتی کمی با قیمت نقدی بروکر فرق دارد و کندل‌های H4 و هفتگی بر اساس UTC بریده می‌شوند — برخی معاملات در بروکر شما ممکن است منطبق نباشند.

این به پول چقدر می‌شود

طلا خیلی گران شده، پس حد ضرر دلاری بزرگ‌تر شده است: در 2008، مقدار 1.5 ATR در H1 حدود $6 بود، در 2025 حدود $16 و در 2026 حدود $35 برای هر اونس. مقایسهٔ سال‌ها به دلار معنا ندارد، پس بر حسب R و درصد ریسک حساب می‌کنیم. با ریسک 1% در هر معامله: 2008–2026 حدود +108% و 2026 (10 ماه) حدود +10.6%.

نمونه‌معاملات Puria 2.0 گام‌به‌گام

در هر نمودار: خطوط قرمز LWMA 85 و 75 هستند (برای خرید روی High، برای فروش روی Low)، خط زرد EMA 5، دایره نقطهٔ تقاطع و پایین نمودار MACD است. بالا سمت چپ جهت روند H4 و روند هفتگی آمده است. خط آبی ورود، قرمز حد ضرر و سبز حد سود است.

خرید: اوت 2026 — +$47 برای هر اونس

هفتگی و H4 رو به بالا هستند. EMA 5 هر دو LWMA روی High را از پایین به بالا قطع کرد، MACD بالای صفر. حد ضرر $24، حد سود $47. قیمت بلافاصله پس از ورود بالا رفت و با حد سود بسته شد.

فروش: اکتبر 2026 — +$35

هفتگی و H4 رو به پایین چرخیدند. EMA 5 خطوط LWMA روی Low را از بالا به پایین قطع کرد، MACD زیر صفر — فروش هم‌جهت با روند، حد سود 2R.

خرید: دسامبر 2025 — +$36

فروش: دسامبر 2016 — +$7

یک معاملهٔ قدیمی برای مقایسه: در 2016 طلا حدود $1,150 بود و حد ضرر فقط $3.7. قوانین همان است — فقط اندازهٔ دلاری تغییر می‌کند.

زیان‌ها این‌طور به نظر می‌رسند

اوت 2026، خرید: تقاطع رخ داد، اما صعود ادامه پیدا نکرد — قیمت برگشت و حد ضرر را زد.

اکتبر 2026، فروش: ورود هم‌جهت با روند نزولی، اما قیمت به بالای حد ضرر پرتاب شد.

از هر ده معامله شش‌تا با حد ضرر بسته می‌شوند — برای استراتژی‌ای با حد سود 2R این عادی است. سود از همان 39% معاملاتی می‌آید که حد سودشان دو برابر حد ضرر است.

گالری: همهٔ معاملات طلا 2024–2026

این‌جا همهٔ 148 معاملهٔ Puria 2.0 روی طلا در دورهٔ آزمون کور آمده است — بدون گزینش، چه سودده و چه زیان‌ده. 2024–2025 قیمت‌های Alpari و 2026 قیمت‌های قرارداد آتی GC است. بر اساس نتیجه، جهت و سال فیلتر کنید و برای باز کردن نمودار روی تصویر بزنید.

جدول معاملات 2024–2026

محاسبهٔ حجم لات روی طلا

حد ضرر در Puria 2.0 هر بار متفاوت است، پس لات باید برای هر معامله دوباره محاسبه شود. در XAUUSD هر 1 لات = 100 اونس: حرکت $1 قیمت روی 1 لات $100 و روی 0.01 لات $1 می‌شود. فرمول: لات = (حساب × درصد ریسک) / (حد ضرر به دلار × 100).

مثال: حساب $5,000، ریسک 1% = $50، حد ضرر $35. لات = 50 / (35 × 100) ≈ 0.014 → 0.01. با حد ضرر $35 و حداقل لات 0.01، ریسک 1% فقط از حساب $3,500 به بالا ممکن است. با حساب کوچک‌تر ریسک هر معامله بیش از 1% خواهد بود — این را در نظر بگیرید.

نتایج USDJPY: چرا ین در پایان مقاله است

نخستین نسخهٔ بهبودیافته را دقیقاً روی ین پیدا کردیم و تا 2025 از هر جفت‌ارز دیگری بهتر به نظر می‌رسید. این نتایج را حذف نمی‌کنیم — آن‌ها صادقانه نشان می‌دهند یک استراتژی چگونه ممکن است از کار بیفتد. اما آن‌ها را به پایان بردیم، چون سال 2026 روی ین زیان‌ده بود و دلیل اصلی آن مداخله‌ها و حرکات تند ین است.

نخستین نسخهٔ بهبودیافته (H1 + روند H4 + حد ضرر 1.5 ATR + حد سود 2R)

این همان Puria 2.0 بدون دو گام آخر است: LWMA روی Low برای هر دو جهت و بدون فیلتر هفتگی. آزمون روی 2008–2025 با کسر اسپرد.

روی USDJPY: +2,692 پیپ در 818 معامله در 2008–2025، profit factor برابر 1.18، افت سرمایه −430 پیپ، 14 سال سودده از 18. قوانین روی 2008–2017 انتخاب شدند و 2018–2025 هم سودده بود (+1,207 پیپ). تقریباً همهٔ سود از فروش‌ها آمد (+2,860) و خریدها −168 دادند: با LWMA روی Low فقط 55 خرید در برابر 763 فروش وجود داشت.

سال 2026: −341 پیپ

روی قیمت‌های تازهٔ USDJPY H1 برای ژانویه–اکتبر 2026، همان قوانین 17 معامله، 3 حد سود و −341 پیپ دادند. 16 معامله از 17 فروش بودند، در مجموع −303 پیپ.

چه اتفاقی افتاد: در 2026 ین همچنان ضعیف شد، USDJPY حوالی 155–162 ماند و سقوط‌های تند نرخ — از جمله در جریان مداخله‌های ارزی — روند H4 را نزولی کرد. فیلتر «روند نزولی» دید، استراتژی فروخت و بازار به‌زودی دوباره بالا رفت و حد ضرر را زد. نتیجه: فروش USDJPY با این سیگنال در حال حاضر قابل معامله نیست.

Puria 2.0 روی USDJPY: خریدها کار می‌کنند

با قوانین Puria 2.0 (LWMA آینه‌ای + روند هفتگی)، ین هم در تاریخچهٔ طولانی سودده است: +79.9R در 1,030 معامله در 2008–2026، 11 سال سودده از 19. در 2008–2025 خریدها +43.8R و فروش‌ها +41.7R دادند. در آزمون کور 2024–2025: +18R.

اما این‌جا هم 2026 زیان‌ده است: −5.6R در 51 معامله. اگر بر اساس جهت تفکیک کنیم، تصویر بسیار روشن است:

کل زیان 2026 روی ین از فروش‌ها در برابر ینی است که ضعیف می‌شود. هر 8 فروش با حد ضرر بسته شدند. خریدهای هم‌جهت با روند سودده ماندند، هرچند اندک.

آیا USDJPY را با روش Puria معامله کنیم؟

• فروش — نه. تا وقتی مداخله‌ها و بازگشت‌های تند ین ممکن است، فروش‌ها با این سیگنال بارها و بارها حد ضرر می‌خورند.
• خریدهای Puria 2.0 — قابل بررسی‌اند به‌عنوان مکمل طلا، اما با ریسک کمتر و اول روی حساب دمو: سود 2026 آن‌ها کم است.
• نخستین نسخهٔ بهبودیافته روی ین (LWMA روی Low، تقریباً فقط فروش) — معامله نکنید.

نمونه‌ای از فروش سودده با نسخهٔ اول — مه 2025، +81 پیپ — و یک فروش زیان‌ده — آوریل 2025، حد ضرر 101 پیپی در وحشت بازار:

گالری: همهٔ معاملات USDJPY 2018–2025 (نخستین نسخهٔ بهبودیافته)

این‌جا همهٔ 336 معاملهٔ نخستین نسخهٔ بهبودیافته روی ین در 2018–2025 آمده است — دورهٔ آزمون «کور» آن نسخه، بدون گزینش. بر اساس نتیجه، جهت و سال فیلتر کنید و برای باز کردن نمودار روی تصویر بزنید. 17 معاملهٔ سال 2026 با قیمت‌های دیگری (Yahoo) محاسبه شده‌اند و در گالری نیستند — نتیجهٔ آن‌ها در جدول بالا آمده است.

جدول معاملات USDJPY 2018–2025