Stratégie forex « Méthode Puria » : règles, test 2008–2026 et Puria 2.0 sur l’or

La Méthode Puria est l’une des stratégies forex simples les plus connues : trois moyennes mobiles et le MACD, un petit take profit et la promesse d’« au moins 50 pips par jour ». Nous avons publié cet article il y a de nombreuses années, et depuis, des milliers de traders l’ont lu.

En 2026, nous avons testé la stratégie avec un programme sur tout l’historique. D’abord strictement selon les règles de l’auteur : 13,002 trades sur quatre paires de devises en 2008–2024, spread inclus. Puis nous l’avons améliorée pas à pas et trouvé une version qui fonctionne sur l’or (XAUUSD) : un gain sur 2008–2025 et un gain en 2026, une année que nous n’avons pas utilisée pour choisir les règles. Ci-dessous : les règles originales, les résultats honnêtes de la version classique, Puria 2.0 sur l’or avec tous les trades et, à part, ce qui s’est passé sur USDJPY.

Méthode Puria classiqueM30 · stop 14 · take profit 15–20−19,276 pips13,002 trades · 4 paires · 2008–2024 · aucune paire en gainVoir le test du classique ↓Puria 2.0 sur l’orH1 · tendance H4 et hebdo · LWMA miroir · stop 1.5 ATR · take profit 2R+108RXAUUSD · 994 trades · 2008–2026 · 2026 : +10.6RVoir Puria 2.0 ↓

Règles de la Méthode Puria (original)

Voici les règles telles qu’elles ont toujours figuré dans cet article. Ce sont elles que nous avons testées.

Indicateurs

Sur un graphique H1 ou M30 (selon la paire — voir le tableau ci-dessous), on place :

• Moving Average 1 : période 85, méthode Linear Weighted (LWMA), appliquer à Low, couleur rouge.
• Moving Average 2 : période 75, méthode Linear Weighted, appliquer à Low, couleur rouge.
• Moving Average 3 : période 5, méthode Exponential (EMA), appliquer à Close, couleur jaune.
• MACD : EMA rapide 15, EMA lente 26, MACD SMA 1.

Tous les indicateurs sont fournis en standard dans MetaTrader 4 et 5. Un modèle MT4 prêt à l’emploi se trouve à la fin de cette section.

Entrée en position

• Achat : l’EMA 5 jaune croise les deux LWMA rouges de bas en haut, et le MACD confirme — la barre a clôturé au-dessus du niveau zéro.
• Vente : l’EMA 5 jaune croise les deux LWMA rouges de haut en bas, et la barre du MACD a clôturé sous zéro.
• Stop Loss : 14 pips au maximum.
• Take Profit : fixe, différent pour chaque paire.

Paires, unités de temps et take profit

L’idée de l’auteur : « mieux vaut prendre un peu chaque jour ». Un petit take profit est souvent atteint, et le stop, selon l’auteur, « arrive très rarement ». Vérifions si c’est vrai.

Comment nous avons testé la stratégie

Avant, nous testions la stratégie à la main dans Forex Tester — quelques mois sur chaque paire. Cette fois, nous l’avons passée au programme sur toutes les barres, sans trous et sans choisir de trades « commodes ».

• Données : historique des cotations MetaTrader 4 (Alpari), 2008–2024, heure du terminal.
• Paires : GBPUSD, EURUSD, USDJPY (M30) et USDCAD (H1) — celles qui ont l’historique le plus long et le plus propre. Unités de temps et take profits strictement selon le tableau de l’auteur.
• Signal : sur la barre clôturée, l’EMA 5 est passée de l’autre côté des deux LWMA, alors qu’elle ne l’était pas encore sur la barre précédente ; le MACD sur la même barre est au-dessus de zéro (achat) ou sous zéro (vente).
• Entrée : à l’ouverture de la barre suivante. Stop de 14 pips, take profit selon le tableau. Un trade par paire à la fois.
• Spread : déduit de chaque trade — GBPUSD 1.5 pip, EURUSD 1.0, USDJPY 1.2, USDCAD 1.8.
• Précision : si une barre M30 touchait à la fois le stop et le take profit, nous regardions sur M5 ce qui venait en premier.

Résultat : la Méthode Puria classique perd de l’argent

Aucune paire n’a fini en gain. Les courbes de capital descendent presque en ligne droite — ce ne sont pas de « mauvaises années », mais une perte régulière sur tout l’historique.

La promesse « le stop arrive très rarement » ne s’est pas vérifiée non plus : 52–61 % des trades ont été clôturés au stop. Un stop de 14 pips en M30 est plus petit que l’amplitude moyenne d’une seule bougie GBPUSD — le bruit normal le touche.

Pourquoi ça ne marche pas : le spread mange tout

Nous avons relancé le même test sans spread. GBPUSD donne alors +1,010 pips, EURUSD environ zéro (−146). Le signal lui-même n’apporte donc presque aucun avantage, et avec un take profit de 15–20 pips, un spread de 1–1.5 pip prend 7–10 % de chaque trade gagnant et ajoute autant à chaque perte. Sur des milliers de trades, zéro devient une grosse perte.

Et l’ancien test à +84 % ?

Dans le test manuel de 2018–2019, GBPUSD M30 affichait +84 % sur un an, et les trades perdants y étaient « clôturés à zéro ». Nous avons pris la même période (août 2018 – juin 2019) et testé deux variantes : strictement selon les règles, et avec le stop déplacé au point mort après +10 pips. Les deux ont donné environ −100 pips après spread. Le point mort n’aide pas non plus sur tout l’historique : −4,234 pips sur GBPUSD, −3,998 sur EURUSD, −6,036 sur USDJPY.

Un test manuel comporte toujours un risque d’erreurs : des trades sont sautés, l’entrée est « ajustée », le spread est ignoré. C’est pourquoi nous testons désormais les stratégies uniquement par programme et montrons chaque trade.

Puria 2.0 : la version améliorée sur l’or

Le signal lui-même — le croisement de l’EMA 5 avec deux LWMA et la confirmation du MACD — est par nature un signal de tendance. Un petit take profit fixe oblige à sortir avant que la tendance ait le temps de se développer. Nous avons gardé les indicateurs de l’auteur et changé cinq choses. Les trois premières ont été trouvées plus tôt, sur les paires de devises ; la quatrième et la cinquième, en cherchant pourquoi la première version améliorée avait cessé de fonctionner sur le yen.

1. Unité de temps H1 au lieu de M30. Moins de faux croisements, et le spread pèse moins par rapport au mouvement.
2. Filtre de tendance H4. On achète seulement si la dernière bougie H4 clôturée a fermé au-dessus de l’EMA 50 en H4. On vend seulement si elle a fermé en dessous.
3. Stop et objectif selon la volatilité. Stop Loss = 1.5 × ATR(14) en H1, Take Profit = 2 stops (2R). Un trade à la fois.
4. LWMA « miroir ». Pour les ventes, les LWMA 85 et 75 rouges sont calculées sur Low, comme dans l’original. Pour les achats — les mêmes LWMA, mais sur High.
5. Filtre de tendance hebdomadaire. On achète seulement si la dernière semaine clôturée a fermé au-dessus de l’EMA 20 sur le graphique hebdomadaire. On vend seulement si elle a fermé en dessous.

Pourquoi des LWMA « miroir »

Dans l’original, les deux lignes rouges sont calculées sur les plus bas des bougies (Low). La clôture est presque toujours au-dessus du plus bas, donc l’EMA 5 croise ces lignes vers le haut trop tôt — quand le MACD est le plus souvent encore sous zéro. Avec la règle « MACD sur la même bougie », il n’y a presque pas d’achats : sur l’or en 2008–2025, 64 achats contre 727 ventes. Une stratégie qui ne fait presque que vendre est condamnée sur un marché haussier.

Nous avons simplement rendu la règle symétrique : pour acheter, l’EMA 5 doit croiser des LWMA calculées sur les plus hauts (High), tout comme pour vendre elle croise des LWMA sur les plus bas. Achats et ventes deviennent à peu près égaux (825 et 720), et le résultat sur l’or en 2008–2025 passe de +8R à +108R — avant même le filtre hebdomadaire.

Le filtre hebdomadaire supprime les trades contre la grande tendance : il y a moins de trades (994 au lieu de 1,600 en 2008–2026), le drawdown baisse de −43R à −34R et le profit factor monte de 1.11 à 1.17.

Comment nous nous sommes assurés que ce n’est pas du surajustement

Ajuster des paramètres à l’historique est facile : essayez cent variantes et l’une d’elles « gagnera » forcément. Nous avons donc testé de façon que les dernières années n’influencent pas le choix des règles.

• Les règles ont été choisies sur 2008–2023. Le stop de 1.5 ATR et le take profit 2R sont les mêmes que dans la première version améliorée pour USDJPY ; nous ne les avons pas ajustés à l’or.
• 2024–2026 est un test « à l’aveugle ». 2024–2025 sur l’historique Alpari, 2026 (janvier–octobre) sur des cotations récentes absentes de l’historique principal.
• Résultat du test à l’aveugle : 2024 −16R, 2025 +15.8R, 2026 +10.6R (40 trades, 17 take profits).
• Les réglages voisins fonctionnent aussi. Nous avons testé 16 combinaisons de stop (1–2.5 ATR) et de take profit (1.5–3R). Les 16 sont positives sur 2008–2023, et 15 sur 16 sont positives en 2026. Le résultat ne repose donc pas sur un seul chiffre « chanceux ».

Statistiques : 994 trades sur l’or en 2008–2026

Chiffres clés

R est le risque d’un trade. +107.7R signifie : en risquant 1 % du compte sur chaque trade, le résultat est d’environ +108 % en 19 ans sans réinvestissement, soit à peu près 5.7 % par an. En moyenne +0.11R par trade après spread. Environ 50 trades par an — moins d’un par semaine.

Résultats par année

14 années sur 19 sont positives. La meilleure année est 2012 (+23.8R), la pire 2024 (−16R) : l’or a monté toute l’année dans une forte tendance avec de brefs replis brutaux, et la stratégie a longtemps enchaîné les stops — dont 12 d’affilée. 2025 et 2026 ont couvert cette perte.

Achats et ventes

Les achats ont donné +96.2R (609 trades), les ventes +11.5R (385 trades). L’or a longtemps monté, et l’essentiel du gain vient des trades dans le sens de la hausse. Les ventes sont pourtant positives aussi, et en 2026 elles ont rapporté plus que les achats : +8.7R contre +1.9R. Nous ne conseillons pas de désactiver les ventes — ce serait s’ajuster au passé.

2026 sur l’or

Le gain s’est construit sur plusieurs mois, pas sur un seul trade chanceux. Une réserve : l’historique Alpari s’arrête en décembre 2025, donc 2026 a été calculé sur les cotations du future sur l’or (Yahoo Finance, heure UTC). Le prix du future diffère légèrement du spot du courtier, et les bougies H4 et hebdomadaires sont découpées en UTC — certains trades chez votre courtier peuvent ne pas coïncider.

Combien cela fait en argent

L’or est devenu beaucoup plus cher, donc le stop en dollars a augmenté : en 2008, 1.5 ATR en H1 valaient environ $6, en 2025 environ $16, en 2026 environ $35 l’once. Comparer les années en dollars n’a pas de sens, nous comptons donc en R et en pourcentage de risque. Avec 1 % de risque par trade : 2008–2026 environ +108 %, 2026 (10 mois) environ +10.6 %.

Exemples de trades Puria 2.0 pas à pas

Sur chaque graphique : les lignes rouges sont les LWMA 85 et 75 (sur High pour les achats, sur Low pour les ventes), la jaune est l’EMA 5, le cercle marque le croisement, le MACD est en bas. En haut à gauche, la direction de la tendance H4 et hebdomadaire. La ligne bleue est l’entrée, la rouge le stop, la verte le take profit.

Achat : août 2026 — +$47 l’once

La semaine et le H4 pointent vers le haut. L’EMA 5 a croisé les deux LWMA sur High de bas en haut, MACD au-dessus de zéro. Stop $24, take profit $47. Le prix est monté juste après l’entrée et a clôturé au take profit.

Vente : octobre 2026 — +$35

La semaine et le H4 se sont retournés à la baisse. L’EMA 5 a croisé les LWMA sur Low de haut en bas, MACD sous zéro — une vente dans le sens de la tendance, take profit 2R.

Achat : décembre 2025 — +$36

Vente : décembre 2016 — +$7

Un ancien trade pour comparer : en 2016, l’or valait environ $1,150 et le stop n’était que de $3.7. Les règles sont les mêmes — seule la taille en dollars change.

Et voici à quoi ressemblent les pertes

Août 2026, achat : il y a eu croisement, mais la hausse n’a pas continué — le prix s’est retourné et a pris le stop.

Octobre 2026, vente : entrée dans le sens de la baisse, mais le prix a été projeté au-dessus du stop.

Six trades sur dix se clôturent au stop — c’est normal pour une stratégie avec un take profit de 2R. Le gain vient des 39 % où le take profit vaut deux fois le stop.

Galerie : tous les trades sur l’or 2024–2026

Voici les 148 trades Puria 2.0 sur l’or de la période de test à l’aveugle — sans sélection, gagnants comme perdants. 2024–2025 sont des cotations Alpari, 2026 des cotations du future GC. Filtrez par résultat, sens et année, et cliquez sur une image pour ouvrir le graphique.

Tableau des trades 2024–2026

Comment calculer la taille du lot sur l’or

Le stop de Puria 2.0 change à chaque fois, il faut donc recalculer le lot pour chaque trade. Sur XAUUSD, 1 lot = 100 onces : un mouvement de $1 rapporte $100 sur 1 lot ou $1 sur 0.01 lot. Formule : lot = (compte × risque %) / (stop en dollars × 100).

Exemple : compte de $5,000, risque de 1 % = $50, stop de $35. Lot = 50 / (35 × 100) ≈ 0.014 → 0.01. Avec un stop de $35 et un lot minimum de 0.01, un risque de 1 % n’est possible qu’à partir d’un compte de $3,500. Avec un compte plus petit, le risque par trade dépassera 1 % — tenez-en compte.

Résultats sur USDJPY : pourquoi le yen est à la fin de l’article

C’est justement sur le yen que nous avons trouvé la première version améliorée, et jusqu’en 2025 elle semblait meilleure que toutes les autres paires. Nous ne retirons pas ces résultats — ils montrent honnêtement comment une stratégie peut cesser de fonctionner. Mais nous les avons placés à la fin, car 2026 a été négatif sur le yen, principalement à cause des interventions et des mouvements brusques du yen.

Première version améliorée (H1 + tendance H4 + stop 1.5 ATR + take profit 2R)

C’est Puria 2.0 sans les deux dernières étapes : LWMA sur Low pour les deux sens, sans filtre hebdomadaire. Test sur 2008–2025, spread déduit.

Sur USDJPY : +2,692 pips sur 818 trades en 2008–2025, profit factor 1.18, drawdown −430 pips, 14 années positives sur 18. Les règles ont été choisies sur 2008–2017, et 2018–2025 a aussi été positif (+1,207 pips). Presque tout le gain vient des ventes (+2,860), les achats ont donné −168 : avec des LWMA sur Low, il n’y avait que 55 achats contre 763 ventes.

2026 : −341 pips

Sur les cotations récentes de USDJPY H1 de janvier–octobre 2026, les mêmes règles ont donné 17 trades, 3 take profits et −341 pips. 16 des 17 trades étaient des ventes, au total −303 pips.

Ce qui s’est passé : en 2026, le yen a continué de s’affaiblir, USDJPY est resté vers 155–162, et les chutes brutales du cours — y compris autour des interventions de change — retournaient la tendance H4 à la baisse. Le filtre voyait une « tendance baissière », la stratégie vendait, et le marché remontait vite et touchait le stop. Conclusion : vendre USDJPY sur ce signal n’est pas tradable actuellement.

Puria 2.0 sur USDJPY : les achats fonctionnent

Avec les règles de Puria 2.0 (LWMA miroir + tendance hebdomadaire), le yen est aussi positif sur le long historique : +79.9R sur 1,030 trades en 2008–2026, 11 années positives sur 19. En 2008–2025, les achats ont donné +43.8R et les ventes +41.7R. Au test à l’aveugle 2024–2025 : +18R.

Mais 2026 est négatif ici aussi : −5.6R sur 51 trades. Séparé par sens, le tableau est très clair :

Toute la perte 2026 sur le yen vient des ventes contre un yen qui s’affaiblit. Les 8 ventes ont été clôturées au stop. Les achats dans le sens de la tendance sont restés positifs, même si c’est peu.

Faut-il trader USDJPY avec la Méthode Puria ?

• Ventes — non. Tant que des interventions et des retournements brusques du yen sont possibles, les ventes sur ce signal sont stoppées encore et encore.
• Achats Puria 2.0 — à envisager en complément de l’or, mais avec un risque plus faible et d’abord en démo : leur gain de 2026 est faible.
• La première version améliorée sur le yen (LWMA sur Low, presque uniquement des ventes) — à ne pas trader.

Un exemple de vente gagnante avec la première version — mai 2025, +81 pips — et d’une perdante — avril 2025, stop de 101 pips pendant la panique des marchés :

Galerie : tous les trades USDJPY 2018–2025 (première version améliorée)

Voici les 336 trades de la première version améliorée sur le yen en 2018–2025 — la période de test « à l’aveugle » de cette version, sans sélection. Filtrez par résultat, sens et année, et cliquez sur une image pour ouvrir le graphique. Les 17 trades de 2026 ont été calculés sur d’autres cotations (Yahoo) et ne figurent pas dans la galerie — leur résultat est dans le tableau ci-dessus.

Tableau des trades USDJPY 2018–2025