Liquidity Sweep erklärt + Strategie mit Backtest über 193 Trades auf 12 Märkten

Der Liquidity Sweep ist eine der beliebtesten Ideen der Smart Money Concepts (SMC) und von ICT: „Große Marktteilnehmer holen sich die Stops der Masse unter einem Tief ab und drehen den Kurs.“ Auf YouTube sieht das perfekt aus: Ein Docht sticht durch das Level, und der Kurs schießt in die Gegenrichtung.

Wir haben es an historischen Daten geprüft. Dieser Artikel erklärt, was Liquidität und ein Sweep sind, wie sich ein Sweep von einem Ausbruch unterscheidet, und testet dann 2.132 Sweeps auf 12 Märkten (Gold und 11 Forex-Paare) von 2024 bis 2026 mit denselben Regeln für jeden Trade. Das Ergebnis überrascht: Ein Liquidity Sweep allein ist ein Verlustsignal. Doch zwei zusätzliche Bedingungen machen daraus eine funktionierende Strategie.

Was ist Liquidität im Chart?

In der Sprache von Smart Money ist Liquidität eine Ansammlung von Stop-Loss- und Pending-Orders hinter offensichtlichen Levels.

• Sell-Side-Liquidität liegt unter den Tiefs: die Stops der Käufer und die Sell-Stop-Orders der Trader, die auf einen Ausbruch nach unten warten.
• Buy-Side-Liquidität liegt über den Hochs: die Stops der Verkäufer und die Buy-Stop-Orders der Trader, die auf einen Ausbruch nach oben warten.

Je offensichtlicher das Level, desto mehr Orders liegen dahinter: ein Swing-Tief, ein Doppelboden, gleiche Tiefs, das Tief des Vortags. Ein großer Marktteilnehmer braucht Volumen, um eine Position aufzubauen, und die Stops der Masse liefern es.

Was ist ein Liquidity Sweep?

Ein Liquidity Sweep ist ein schneller Stich durch ein Liquiditätslevel: Der Docht geht über das Tief (Hoch) hinaus, die Stops werden ausgelöst, und die Kerze schließt wieder innerhalb der Range. Er wird auch Stop Hunt, Liquidity Grab oder Stop Run genannt.

• Bullischer Sweep — ein Docht unter ein Tief und ein Schluss wieder darüber. Ein Kaufsignal.
• Bärischer Sweep — ein Docht über ein Hoch und ein Schluss wieder darunter. Ein Verkaufssignal.

Liquidity Sweep vs. Ausbruch

Entscheidend ist der Kerzenschluss. Ein Docht durch das Level und ein Schluss zurück innerhalb ist ein Sweep. Ein Kerzenkörper, der jenseits des Levels schließt, ist ein Ausbruch, und gegen ihn wird nicht gehandelt.

Funktioniert ein reiner Liquidity Sweep? Der Test

Wir haben mit der klassischen Version aus den meisten Videos begonnen: Eine Kerze holt ein Tief ab und schließt darüber — Kauf zur Eröffnung der nächsten Kerze, Stop hinter dem Docht, Ziel 2R. Getestet auf 12 Märkten, auf H1 und H4, mit verschiedenen Levels: Swing-Tiefs, Vortagestief, gleiche Tiefs, mit und ohne Trendfilter.

Das Ergebnis ist eindeutig: Fast jede Version verliert. Auf H4 über 12 Märkte: 2.132 Trades, 32 % Gewinner und −226,5R. H1 sieht genauso aus. Sweeps passieren ständig, und der Ausbruch läuft etwa so oft weiter, wie er dreht.

Also haben wir dem Sweep Smart-Money-Bedingungen hinzugefügt und sie einzeln und kombiniert getestet.

Jeder Schritt verbessert das Signal. Der Strukturwechsel filtert Sweeps heraus, nach denen der Kurs gar nicht wirklich gedreht hat. Ein Limit-Einstieg im FVG liefert einen besseren Preis als das Hinterherlaufen und einen engeren Stop. Ein Einstieg im Order Block ist schwächer als im FVG, und beide Filter zusammen streichen zu viele Trades. Die beste Version ist Sweep → MSS → FVG, das klassische ICT-Modell.

Liquidity-Sweep-Strategie: die Regeln

⬇ Lesen Sie zuerst die Strategie zu Ende — die Links zu den Indikatoren und zum Excel-Journal stehen noch einmal am Ende des Artikels

Backtest: 193 Trades auf 12 Märkten

Wir haben die Regeln auf 4-Stunden-Kerzen von Januar 2024 bis Oktober 2026 angewendet: XAUUSD (ab Juni 2024), EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY, USDCAD, USDCHF, EURJPY, GBPJPY, EURGBP, AUDJPY. Strenge Bedingungen:

• von jedem Trade wird ein Spread abgezogen: 1,2 Pips bei Forex und 0,30 $ bei Gold;
• berührt eine Kerze sowohl Stop als auch Ziel, zählen wir den Stop;
• eine Limit-Order kann erst ausgeführt werden, wenn das FVG vollständig gebildet ist — kein Blick in die Zukunft;
• dieselben Regeln für alle Märkte, keine nachträgliche Anpassung.

Was ist R — einfach erklärt

• Stop erreicht — minus 1R. Ziel erreicht — plus 2R.
• Beispiel in Geld. Ein Konto von 10.000 $, 1 % Risiko = 100 $. Also 1R = 100 $: ein Stop sind −100 $, ein Ziel +200 $.
• In Geld: +26,9R bei 100 $ Risiko = +2.690 $; bei 50 $ Risiko = +1.345 $.

Pips sind über 12 verschiedene Märkte nicht vergleichbar (ein Pip bei Gold, Yen und Euro ist unterschiedlich viel wert), deshalb ist R die Haupteinheit dieses Artikels. Jeder Trade im Journal zeigt zusätzlich seine Pips.

Kennzahlen

Der Zeitausstieg ist hier wichtig: 34 der 47 Zeitausstiege schlossen im Plus und brachten zusammen +23,6R. Nach einem Sweep läuft der Kurs oft in die richtige Richtung, erreicht aber innerhalb von 5 Tagen nicht 2R.

Zur Kontrolle haben wir 1.000-mal dieselbe Anzahl zufälliger Trades auf denselben Märkten mit demselben Risiko und einem 2R-Ziel eröffnet. Das mediane Zufallsergebnis lag bei −3,9R, und nur 4,4 % der Durchläufe erreichten +26,9R oder mehr. Das Ergebnis der Strategie sieht nicht nach Glück aus, aber der Vorteil ist bescheiden: Das ist kein Heiliger Gral, sondern ein diszipliniertes Modell mit positiver Erwartung.

Ergebnisse nach Märkten

8 von 12 Märkten sind profitabel. Am besten funktioniert das Modell bei Gold, AUDUSD und USDJPY, am schlechtesten beim Pfund (GBPUSD). Die Verlustmärkte haben wir nicht entfernt: Jeder Markt hat nur wenige Trades (5–28), und die „schlechten“ nachträglich zu streichen, ist Kurvenanpassung. Ehrlich ist es, den ganzen Korb zu handeln.

Ergebnisse nach Jahren

Die Strategie ist in jedem Jahr profitabel: 2024 — +9,7R (67 Trades), 2025 — +9,0R (53), 2026 bis Oktober — +8,2R (73). Das ist der Hauptunterschied zu unseren Gold-Strategien FVG und Order Block, bei denen 2026 etwa bei null lag.

Käufe vs. Verkäufe

Beide Seiten sind profitabel: Käufe +17,1R (113 Trades, 45 % Gewinner), Verkäufe +9,8R (80 Trades, 43 %).

Ein ehrlicher Blick auf den Drawdown

Der maximale Drawdown beträgt −12,2R, die längste Verlustserie 7 in Folge. Das Equity-Hoch lag am 11. September 2026 (+30,0R). Etwas mehr als die Hälfte der Monate ist profitabel (18 von 34), also kommen auch mehrere Verlustmonate hintereinander vor. Bei 1 % Risiko pro Trade sollten Sie mit 10–15 % Drawdown rechnen. Trades auf verschiedenen Märkten können gleichzeitig offen sein, daher ist ein Risiko eher um 0,5 % pro Trade sicherer.

Trade-Beispiele Schritt für Schritt

Die Zahl in der Ecke ist die Nummer des Trades im Journal. So lesen Sie den Chart: Die violette gestrichelte Linie $$$ LIQUIDITY ist das Liquiditätslevel, der Kreis SWEEP markiert die Sweep-Kerze, die schwarze gestrichelte Linie MSS ist das gebrochene Hoch (Tief), das gelbe Rechteck ist das FVG, die blaue Linie die Limit-Order, ENTRY die Kerze, in der sie ausgeführt wurde, Rot ist der Stop und Grün das Ziel.

Gold, Kauf: Juli 2024 — +2R

Am 2. Juli sticht Gold mit dem Docht unter das Tief bei 2328,20 und schließt darüber: Die Stops der Käufer werden eingesammelt. Die Rallye bricht die Struktur und hinterlässt ein FVG. Buy Limit an der Oberkante des FVG (2356,90), Stop unter dem Sweep-Docht (2327,10), Ziel 2R (2416,50). Die Order wird am 5. Juli ausgeführt, das Ziel am 11. Juli erreicht: +593 Pips.

EURUSD, Verkauf: Juli 2024 — +2R

Am 29. Juli sticht der Euro über das Hoch bei 1,08719 und schließt darunter: Die Buy-Side-Liquidität wird abgeholt. Der Rückgang bricht das Tief und hinterlässt ein FVG. Sell Limit 1,08460, Stop 1,08761, Ziel 1,07857 — einen Tag nach dem Einstieg erreicht: +59 Pips.

EURUSD, Kauf: April 2025 — +2R

In der Zollpanik am 8. April 2025 holt der Euro das Tief bei 1,09051 ab und dreht scharf nach oben. Das Buy Limit im FVG (1,10156) wird am nächsten Tag ausgeführt, das Ziel 1,12617 am 10. April erreicht: +245 Pips.

USDJPY, Kauf: Juni 2025 — +2R

AUDUSD, Kauf: Mai 2026 — +2R

Gold, Verkauf: September 2026 — +2R

Am 10. September sticht Gold über das Hoch bei 4479 und schließt darunter. Sell Limit im FVG (4419,90), Stop über dem Docht (4480,20), Ziel 2R (4299,30) — am 14. September erreicht: +1.203 Pips. Der Stop ist weit: So sieht die Gold-Volatilität 2026 aus.

Zeitausstieg: USDCAD, März 2024

Nach dem Einstieg lief der Kurs in die richtige Richtung, erreichte das Ziel aber nicht innerhalb von 5 Tagen. Der Trade wurde zeitlich geschlossen: +50 Pips, +0,7R.

Und so sehen Verluste aus

Es gibt mehr Verlust- als Gewinntrades — normal bei einem 2R-Ziel. Ein typischer Verlust: Sweep und Strukturwechsel sind da, der Kurs kommt zum FVG zurück, dreht aber nicht, sondern läuft weiter und holt auch unseren Stop ab.

Galerie: alle 193 Trades

Jeder Trade der Strategie mit seinem Chart: Markt, Datum, Richtung, Ergebnis in Pips und in R. Klicken Sie auf eine Karte, um den vollständigen Chart zu öffnen, und blättern Sie mit den Pfeilen. Filter zeigen nur Gewinner, nur Verlierer, eine Richtung oder ein Jahr. Der Chart zeigt das Ergebnis nach der Kursbewegung, die Beschriftung unter der Karte ist bereits nach Spread.

Tabelle aller 193 Trades

Dieselben Trades in einer Tabelle: Markt, Eröffnungszeit, Einstiegs-, Stop-, Ziel- und Ausstiegspreis, Ergebnis in Pips (nach Spread) und in R. Die Tabelle scrollt innerhalb ihres Rahmens, der Button 📈 öffnet den Chart des Trades.

So berechnen Sie die Lotgröße

Bei Paaren mit dem US-Dollar an zweiter Stelle (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD) ist 1 Pip bei einem Standardlot = 10 $. Die Formel:

Beispiel: ein Konto von 10.000 $, 1 % Risiko = 100 $, ein Stop von 60 Pips (der Median-Stop bei EURUSD in diesem Test beträgt 61 Pips) → 100 ÷ (60 × 10) = 0,16 Lot. Bei Gold ist 1 Lot = 100 Unzen, also eine Bewegung um 1 $ = 100 $ pro Lot.

Typische Fehler beim Handel mit Liquidity Sweeps

• Direkt auf der Sweep-Kerze einsteigen. Über 12 Märkte sind das −226,5R. Ein Sweep ist ein Grund, den Chart zu beobachten, kein Signal.
• Sweep und Ausbruch verwechseln. Hat der Kerzenkörper jenseits des Levels geschlossen, ist es ein Ausbruch. Handeln Sie nicht dagegen.
• Ohne Strukturwechsel einsteigen. Der MSS zeigt, dass der Kurs nach dem Sweep wirklich gedreht hat.
• Dem Kurs hinterherlaufen. Nach dem Strukturwechsel ist der Kurs schon weit weg. Ein Limit im FVG bringt einen besseren Preis und einen kleineren Stop.
• Den Stop in den Docht legen. Der Stop gehört hinter das Extrem der Sweep-Kerze, sonst holt Sie der nächste Stich ebenfalls raus.

FAQ: Liquidity Sweeps

Welcher Zeitrahmen ist am besten?

H4. Auf H1 lag dasselbe Modell (Sweep → MSS → FVG) auf 10 Märkten etwa bei null (−3,3R über 724 Trades): Kleine Sweeps sind zu häufig, und der Spread frisst einen spürbaren Teil des Stops.

Welche Liquidität handeln: Swing-Tiefs, Vortagestief, gleiche Tiefs?

Wir haben alle drei getestet. Ohne Bestätigung verliert jede Version. Mit Bestätigung funktionieren fraktale Swing-Tiefs am besten. Das Vortagestief liefert bei Gold gute Trades, bei Forex aber etwa null.

Worin unterscheidet sich ein Liquidity Sweep von Turtle Soup?

Turtle Soup ist ein Sonderfall des Sweeps: ein Fehlausbruch eines 20-Tage-Extrems auf Tageskerzen. Der Liquidity Sweep ist die allgemeine Idee für jedes Level und jeden Zeitrahmen.

Kann man statt im FVG im Order Block einsteigen?

Ja, aber das ist schwächer: +9,2R gegenüber +26,9R auf denselben Märkten. Wenn Order Block und FVG zusammenfallen, gibt es weniger Trades und ein niedrigeres Ergebnis (+13,9R). Mehr zu diesen Modellen in unseren Artikeln „Fair Value Gap (FVG)“ und „Order Block“.

Warum ein 2R-Ziel und nicht die gegenüberliegende Liquidität?

Wir haben ein Ziel am nächsten gegenüberliegenden Hoch (Tief) getestet — wie es ICT oft vorschlägt —, sofern es mindestens 1,5R entfernt ist. Das funktioniert ebenfalls: 118 Trades, +21,2R, Profitfaktor 1,33. Aber es gibt weniger Trades (das Ziel liegt oft zu nah), und die Summe ist niedriger als mit festen 2R (+26,9R). Ein festes Ziel ist außerdem einfacher.

Ist das garantierter Gewinn?

Nein. Das ist ein historisches Ergebnis: 193 Trades, +26,9R, Profitfaktor 1,27. Der Vorteil ist bescheiden, und künftige Ergebnisse können schlechter ausfallen.

Video: Liquidity Sweep Schritt für Schritt an echten Trades

Fazit

• Ein Liquidity Sweep ist ein Docht durch ein Liquiditätslevel mit Schluss zurück innerhalb. Schließt der Körper jenseits des Levels, ist es ein Ausbruch.
• Ein Sweep allein verliert: −226,5R über 2.132 Trades auf 12 Märkten.
• Das funktionierende Modell ist Sweep → Strukturwechsel (MSS) → Limit im FVG, Stop hinter dem Docht, Ziel 2R: +26,9R mit 193 Trades, profitabel in jedem Jahr 2024–2026.
• Der beste Zeitrahmen ist H4; auf H1 liegt dasselbe Modell etwa bei null.
• Die besten Märkte sind Gold, AUDUSD und USDJPY. GBPUSD, EURJPY und NZDUSD verloren, aber handeln Sie den ganzen Korb, statt nachträglich die „Gewinner“ auszuwählen.

Bevor Sie ein Echtgeldkonto handeln, testen Sie die Strategie auf einem Demokonto und führen Sie Ihr eigenes Trade-Journal wie in diesem Artikel.