Liquidity Sweep (снятие ликвидности): что это такое + стратегия со статистикой 193 сделок на 12 рынках

Liquidity Sweep (снятие ликвидности) — одна из самых популярных идей Smart Money (SMC) и ICT: «крупный игрок выбивает стопы толпы за минимумом и разворачивает цену». На YouTube это выглядит идеально: тень за уровнем — и цена улетает в другую сторону.

Мы проверили это на истории. В статье разберём, что такое ликвидность и её снятие, чем снятие отличается от пробоя, а затем проверим по одинаковым правилам 2 132 снятия на 12 рынках (золото и 11 валютных пар) за 2024–2026 годы. Вывод неожиданный: само по себе снятие ликвидности — убыточный сигнал. Но два дополнительных условия превращают его в рабочую стратегию.

Что такое ликвидность на графике

Ликвидность в Smart Money — это скопление стоп-лоссов и отложенных ордеров за очевидными уровнями.

• Sell-side liquidity (ликвидность продавцов) — под минимумами. Там стоят стопы покупателей и ордера Sell Stop тех, кто ждёт пробоя вниз.
• Buy-side liquidity (ликвидность покупателей) — над максимумами. Там стопы продавцов и Buy Stop тех, кто ждёт пробоя вверх.

Чем очевиднее уровень, тем больше за ним заявок: локальный минимум, двойное дно, «равные» минимумы (equal lows), минимум прошлого дня. Крупному участнику нужен объём, чтобы набрать позицию, и стопы толпы дают ему этот объём.

Что такое Liquidity Sweep (снятие ликвидности)

Liquidity Sweep — это короткий прокол уровня ликвидности: цена тенью уходит за минимум (максимум), срабатывают стопы, а свеча закрывается обратно за уровнем. Другие названия — стоп-хант (stop hunt), «сбор ликвидности», «снятие стопов».

• Бычье снятие — прокол минимума вниз и закрытие выше него. Сигнал на покупку.
• Медвежье снятие — прокол максимума вверх и закрытие ниже него. Сигнал на продажу.

Снятие ликвидности или пробой — как отличить

Главный признак — закрытие свечи. Тень за уровнем и закрытие обратно — это снятие. Тело свечи закрылось за уровнем — это уже пробой, и против него не торгуют.

Работает ли «голое» снятие ликвидности? Проверка

Сначала мы проверили классический вариант, который чаще всего показывают в роликах: свеча сняла минимум и закрылась выше — покупаем на открытии следующей свечи, стоп за тенью, тейк 2R. Проверили на 12 рынках, на H1 и H4, с разными уровнями: локальные минимумы, минимум прошлого дня, равные минимумы, с фильтром тренда и без него.

Результат однозначный: почти во всех вариантах — минус. На H4 по 12 рынкам — 2 132 сделки, 32% прибыльных и −226,5R. На H1 картина такая же. Снятие ликвидности случается постоянно, а продолжение пробоя бывает так же часто, как разворот.

Поэтому мы добавили к снятию условия Smart Money и проверили их по одному и вместе.

Каждый шаг делает сигнал лучше. Слом структуры отсеивает снятия, после которых цена так и не развернулась. Вход лимитником в FVG даёт цену лучше, чем вход «в погоню», и короче стоп в R. Ордер-блок вместо FVG работает слабее, а оба фильтра сразу слишком сокращают число сделок. Лучший вариант — снятие → MSS → FVG, это классическая модель ICT.

Стратегия Liquidity Sweep: правила

⬇ Сначала дочитайте стратегию — ссылки на индикаторы и Excel-журнал повторены в конце статьи

Статистика: 193 сделки на 12 рынках

Мы прогнали правила по 4-часовым свечам с января 2024 по октябрь 2026 года: XAUUSD (с июня 2024), EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY, USDCAD, USDCHF, EURJPY, GBPJPY, EURGBP, AUDJPY. Условия строгие:

• с каждой сделки вычитается спред: 1,2 пипса на валютных парах и $0,30 на золоте;
• если в одной свече задеты и стоп, и тейк, считаем стоп;
• лимитник может сработать только после того, как FVG полностью сформировался, без заглядывания в будущее;
• одни и те же правила для всех рынков, никаких подгонок задним числом.

Что такое R — простыми словами

• Сработал стоп — минус 1R. Сработал тейк — плюс 2R.
• Пример в деньгах. Депозит $10 000, риск 1% = $100. Значит, 1R = $100: стоп — −$100, тейк — +$200.
• Перевод в деньги: +26,9R при риске $100 = +$2 690; при риске $50 = +$1 345.

На 12 разных рынках пипсы несравнимы (пипс золота, иены и евро стоит по-разному), поэтому главная единица в этой статье — R. Пипсы есть у каждой сделки в журнале.

Главные цифры

Выход по времени здесь важен: 34 из 47 таких сделок закрылись в плюсе и вместе дали +23,6R. Цена после снятия часто уходит в нужную сторону, но не дотягивает до 2R за 5 дней.

Для проверки мы 1000 раз открыли столько же случайных сделок на тех же рынках с тем же риском и тейком 2R. Медиана случайного входа — −3,9R, а +26,9R и выше получилось лишь в 4,4% случаев. Результат стратегии не похож на везение, но преимущество скромное: это не «грааль», а аккуратная модель с положительным ожиданием.

Результаты по рынкам

В плюсе 8 рынков из 12. Лучше всего модель работает на золоте, AUDUSD и USDJPY, хуже всего — на фунте (GBPUSD). Мы не убирали убыточные рынки из статистики: по каждому рынку сделок мало (5–28), и выбрасывать «плохие» задним числом — это подгонка. Честнее торговать корзину рынков целиком.

Результаты по годам

Стратегия в плюсе каждый год: 2024 — +9,7R (67 сделок), 2025 — +9,0R (53), 2026 до октября — +8,2R (73). Это главное отличие от наших стратегий на FVG и ордер-блоке на золоте: там 2026 год был около нуля.

Покупки и продажи

Обе стороны в плюсе: покупки +17,1R (113 сделок, 45% прибыльных), продажи +9,8R (80 сделок, 43%).

Честно о просадке

Максимальная просадка — −12,2R, худшая серия — 7 убытков подряд. Пик доходности был 11 сентября 2026 года (+30,0R). Прибыльных месяцев чуть больше половины (18 из 34), поэтому бывают месяцы подряд в минусе. При риске 1% на сделку будьте готовы к просадке 10–15% депозита. Сделки на разных рынках могут быть открыты одновременно, поэтому риск на сделку лучше держать ближе к 0,5%.

Примеры сделок по шагам

Число в углу — номер сделки в журнале. Как читать график: фиолетовый пунктир $$$ LIQUIDITY — уровень ликвидности, кружок SWEEP — свеча снятия, чёрный пунктир MSS — пробитый максимум (минимум), жёлтый прямоугольник — FVG, синяя линия — лимитный ордер, ENTRY — свеча, где он сработал, красная зона — стоп, зелёная — тейк.

Золото, покупка: июль 2024 — +2R

2 июля золото прокалывает минимум 2328,20 и закрывается выше: стопы покупателей собраны. Рост ломает структуру и оставляет FVG. Buy Limit на верхней границе FVG (2356,90), стоп под тенью снятия (2327,10), тейк 2R (2416,50). Лимитник срабатывает 5 июля, а 11 июля — тейк: +593 пипса.

EURUSD, продажа: июль 2024 — +2R

29 июля евро прокалывает максимум 1,08719 и закрывается ниже: снята ликвидность покупателей. Падение ломает минимум и оставляет FVG. Sell Limit 1,08460, стоп 1,08761, тейк 1,07857 — сработал через сутки после входа: +59 пипсов.

EURUSD, покупка: апрель 2025 — +2R

В дни тарифной паники 8 апреля 2025 евро снимает минимум 1,09051 и резко разворачивается вверх. Buy Limit в FVG (1,10156) срабатывает на следующий день, тейк 1,12617 — 10 апреля: +245 пипсов.

USDJPY, покупка: июнь 2025 — +2R

AUDUSD, покупка: май 2026 — +2R

Золото, продажа: сентябрь 2026 — +2R

10 сентября золото прокалывает максимум 4479 и закрывается ниже. Sell Limit в FVG (4419,90), стоп над тенью (4480,20), тейк 2R (4299,30) — 14 сентября: +1 203 пипса. Стоп большой, так выглядит волатильность золота в 2026 году.

Выход по времени: USDCAD, март 2024

Цена после входа ушла в нужную сторону, но за 5 дней не дошла до тейка. Сделка закрыта по времени: +50 пипсов, +0,7R.

А вот так выглядят убытки

Убыточных сделок больше, чем прибыльных, — при тейке 2R это нормально. Типичный убыток: снятие и слом структуры есть, цена возвращается в FVG, но не разворачивается, а идёт дальше и снимает ещё и наш стоп.

Галерея: все 193 сделки

Каждая сделка стратегии с графиком: рынок, дата, направление, результат в пипсах и в R. Нажмите на карточку, чтобы открыть график целиком, и листайте стрелками. Фильтры показывают только прибыльные, только убыточные, одну сторону или один год. На графике результат по движению цены, а подпись под карточкой — уже за вычетом спреда.

Таблица всех 193 сделок

Те же сделки одной таблицей: рынок, время открытия, цены входа, стопа, тейка и выхода, результат в пипсах (после спреда) и в R. Таблица прокручивается внутри рамки, кнопка 📈 открывает график сделки.

Как рассчитать лот

Для пар, где доллар США стоит вторым (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD), 1 пипс на стандартном лоте = $10. Формула:

Пример: депозит $10 000, риск 1% = $100, стоп 60 пипсов (медианный стоп по EURUSD в этом тесте — 61 пипс) → 100 ÷ (60 × 10) = 0,16 лота. На золоте 1 лот = 100 унций, движение на $1 = $100 на лот.

Частые ошибки при торговле снятия ликвидности

• Входить сразу на свече снятия. На 12 рынках это −226,5R. Снятие — только повод следить за графиком, а не сигнал.
• Путать снятие с пробоем. Если тело свечи закрылось за уровнем, это пробой. Против него не торгуем.
• Входить без слома структуры. MSS показывает, что после снятия цена действительно развернулась.
• Догонять цену. После слома цена уже далеко. Лимитник в FVG даёт лучшую цену и меньший стоп.
• Ставить стоп внутри тени. Стоп — за экстремумом свечи снятия, иначе следующий прокол выбьет и вас.

FAQ: частые вопросы о снятии ликвидности

Какой таймфрейм лучше?

H4. На H1 та же модель (снятие → MSS → FVG) на 10 рынках дала около нуля (−3,3R на 724 сделках): мелкие снятия случаются слишком часто, и спред съедает заметную часть стопа.

Какую ликвидность снимать: локальные минимумы, минимум дня, равные минимумы?

Мы проверили все три. Без подтверждения все варианты убыточны. С подтверждением лучше всего работают локальные минимумы-фракталы. Минимум прошлого дня даёт хорошие сделки на золоте, но на валютных парах — около нуля.

Чем Liquidity Sweep отличается от Turtle Soup?

Turtle Soup — частный случай снятия: ложный пробой 20-дневного экстремума на дневных свечах. Liquidity Sweep — общая идея для любого уровня и таймфрейма.

Можно ли входить от ордер-блока вместо FVG?

Можно, но хуже: +9,2R против +26,9R на тех же рынках. Если ордер-блок и FVG стоят рядом, сделок меньше и результат ниже (+13,9R). Подробнее об этих моделях — в статьях «Fair Value Gap (FVG)» и «Order Block (ордер-блок)».

Почему тейк 2R, а не до противоположной ликвидности?

Мы проверили тейк на ближайший максимум (минимум) — так часто советуют в ICT, при условии, что до него не меньше 1,5R. Так тоже работает: 118 сделок, +21,2R, профит-фактор 1,33. Но сделок меньше (часто цель слишком близко), и итог ниже, чем с фиксированными 2R (+26,9R). Фиксированный тейк ещё и проще.

Это гарантированная прибыль?

Нет. Это результат на истории: 193 сделки, +26,9R, профит-фактор 1,27. Преимущество скромное, в будущем результат может быть хуже.

Видео: Liquidity Sweep пошагово на реальных сделках

Вывод

• Liquidity Sweep — прокол уровня ликвидности тенью с закрытием обратно. Если тело закрылось за уровнем, это пробой.
• Само по себе снятие убыточно: −226,5R на 2 132 сделках по 12 рынкам.
• Рабочая модель — снятие → слом структуры (MSS) → лимитник в FVG, стоп за тенью, тейк 2R: +26,9R на 193 сделках, плюс каждый год 2024–2026.
• Лучший таймфрейм — H4; на H1 та же модель около нуля.
• Лучшие рынки — золото, AUDUSD и USDJPY. Минус — GBPUSD, EURJPY и NZDUSD, но торговать стоит всю корзину, а не «лучшие» задним числом.

Перед торговлей на реальном счёте проверьте стратегию на демо и ведите свой журнал сделок, как в этой статье.