Liquidity Sweep: cos’è + strategia testata su 193 trade in 12 mercati

Il Liquidity Sweep (sweep di liquidità) è una delle idee più popolari degli Smart Money Concepts (SMC) e dell’ICT: «i grandi operatori vanno a prendere gli stop della massa sotto un minimo e girano il prezzo». Su YouTube sembra perfetto: una spike attraversa il livello e il prezzo vola nella direzione opposta.

Lo abbiamo verificato sui dati storici. Questo articolo spiega cosa sono la liquidità e uno sweep, in cosa uno sweep differisce da una rottura, e poi testa 2.132 sweep su 12 mercati (oro e 11 coppie forex) dal 2024 al 2026 con le stesse regole per ogni trade. Il risultato sorprende: uno sweep di liquidità da solo è un segnale perdente. Ma due condizioni aggiuntive lo trasformano in una strategia che funziona.

Cos’è la liquidità sul grafico?

Nel linguaggio Smart Money, la liquidità è un accumulo di stop-loss e ordini pendenti dietro livelli evidenti.

• La liquidità lato venditori (sell-side) si trova sotto i minimi: gli stop dei compratori e gli ordini Sell Stop di chi aspetta una rottura al ribasso.
• La liquidità lato compratori (buy-side) si trova sopra i massimi: gli stop dei venditori e gli ordini Buy Stop di chi aspetta una rottura al rialzo.

Più il livello è evidente, più ordini ci sono dietro: un minimo di swing, un doppio minimo, minimi uguali, il minimo del giorno precedente. Un grande operatore ha bisogno di volume per costruire la posizione, e gli stop della massa glielo forniscono.

Cos’è un Liquidity Sweep?

Un Liquidity Sweep è una rapida incursione oltre un livello di liquidità: l’ombra supera il minimo (massimo), gli stop scattano e la candela chiude di nuovo all’interno del range. Viene chiamato anche stop hunt (caccia agli stop), liquidity grab o stop run.

• Sweep rialzista — un’ombra sotto un minimo e una chiusura di nuovo sopra. Segnale di acquisto.
• Sweep ribassista — un’ombra sopra un massimo e una chiusura di nuovo sotto. Segnale di vendita.

Liquidity Sweep o rottura?

La chiave è la chiusura della candela. Un’ombra oltre il livello e una chiusura di nuovo all’interno è uno sweep. Un corpo che chiude oltre il livello è una rottura, e contro di essa non si opera.

Un semplice Liquidity Sweep funziona? Il test

Siamo partiti dalla versione classica mostrata nella maggior parte dei video: una candela fa sweep di un minimo e chiude sopra — acquisto all’apertura della candela successiva, stop oltre l’ombra, target 2R. L’abbiamo testata su 12 mercati, su H1 e H4, con livelli diversi: minimi di swing, minimo del giorno precedente, minimi uguali, con e senza filtro di trend.

Il risultato è chiaro: quasi tutte le versioni perdono. Su H4 su 12 mercati: 2.132 trade, 32% vincenti e −226,5R. Su H1 il quadro è lo stesso. Gli sweep avvengono di continuo, e la rottura prosegue più o meno con la stessa frequenza con cui si inverte.

Così abbiamo aggiunto allo sweep condizioni Smart Money e le abbiamo testate una per una e insieme.

Ogni passo migliora il segnale. Il cambio di struttura elimina gli sweep dopo i quali il prezzo non si è davvero invertito. Un ingresso limite nel FVG dà un prezzo migliore rispetto a inseguire il movimento e uno stop più stretto. L’ingresso nell’order block è più debole che nel FVG, e usare entrambi i filtri taglia troppi trade. La versione migliore è sweep → MSS → FVG, il modello classico dell’ICT.

Strategia Liquidity Sweep: le regole

⬇ Prima leggi la strategia fino in fondo: i link agli indicatori e al diario Excel sono ripetuti alla fine dell’articolo

Backtest: 193 trade su 12 mercati

Abbiamo applicato le regole alle candele a 4 ore da gennaio 2024 a ottobre 2026: XAUUSD (da giugno 2024), EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY, USDCAD, USDCHF, EURJPY, GBPJPY, EURGBP, AUDJPY. Condizioni rigorose:

• da ogni trade viene detratto uno spread: 1,2 pip sul forex e 0,30 $ sull’oro;
• se una candela tocca sia lo stop sia il target, contiamo lo stop;
• un ordine limite può essere eseguito solo dopo che il FVG si è formato completamente — nessuno sguardo al futuro;
• le stesse regole per tutti i mercati, nessun aggiustamento a posteriori.

Cos’è R, in parole semplici

• Stop colpito — meno 1R. Target raggiunto — più 2R.
• Esempio in denaro. Un conto da 10.000 $, rischio dell’1% = 100 $. Quindi 1R = 100 $: uno stop vale −100 $, un target +200 $.
• In denaro: +26,9R con un rischio di 100 $ = +2.690 $; con un rischio di 50 $ = +1.345 $.

I pip non sono confrontabili tra 12 mercati diversi (un pip sull’oro, sullo yen e sull’euro vale cifre diverse), per questo R è l’unità principale di questo articolo. Ogni trade del diario riporta anche i suoi pip.

Numeri chiave

L’uscita a tempo qui conta: 34 delle 47 uscite a tempo hanno chiuso in profitto e insieme hanno reso +23,6R. Dopo uno sweep il prezzo spesso va nella direzione giusta, ma non raggiunge 2R entro 5 giorni.

Come controllo, abbiamo aperto 1.000 volte lo stesso numero di trade casuali sugli stessi mercati, con lo stesso rischio e un target di 2R. Il risultato casuale mediano è stato −3,9R, e solo il 4,4% delle serie ha raggiunto +26,9R o più. Il risultato della strategia non sembra fortuna, ma il vantaggio è modesto: non è il Santo Graal, è un modello disciplinato con aspettativa positiva.

Risultati per mercato

8 mercati su 12 sono in profitto. Il modello funziona meglio su oro, AUDUSD e USDJPY, e peggio sulla sterlina (GBPUSD). Non abbiamo tolto i mercati in perdita: ogni mercato ha pochi trade (5–28), e togliere quelli «cattivi» a posteriori è curve fitting. La scelta onesta è operare l’intero paniere.

Risultati per anno

La strategia è in profitto ogni anno: 2024 — +9,7R (67 trade), 2025 — +9,0R (53), 2026 fino a ottobre — +8,2R (73). È la differenza principale rispetto alle nostre strategie sull’oro FVG e Order Block, dove il 2026 è stato vicino al pareggio.

Acquisti e vendite

Entrambi i lati sono in profitto: acquisti +17,1R (113 trade, 45% vincenti), vendite +9,8R (80 trade, 43%).

Uno sguardo onesto al drawdown

Il drawdown massimo è di −12,2R e la peggior serie di perdite è di 7 di fila. Il picco dell’equity è stato l’11 settembre 2026 (+30,0R). Poco più della metà dei mesi è in profitto (18 su 34), quindi possono capitare diversi mesi negativi di fila. Con un rischio dell’1% per trade, preparati a un drawdown del 10–15%. Possono esserci trade aperti contemporaneamente su mercati diversi, quindi un rischio più vicino allo 0,5% per trade è più prudente.

Esempi di trade passo dopo passo

Il numero nell’angolo è il numero del trade nel diario. Come leggere il grafico: la linea tratteggiata viola $$$ LIQUIDITY è il livello di liquidità, il cerchio SWEEP indica la candela dello sweep, la linea tratteggiata nera MSS è il massimo (minimo) rotto, il rettangolo giallo è il FVG, la linea blu è l’ordine limite, ENTRY è la candela in cui è stato eseguito, il rosso è lo stop e il verde il target.

Oro, acquisto: luglio 2024 — +2R

Il 2 luglio l’oro fa un’ombra sotto il minimo di 2328,20 e chiude sopra: gli stop dei compratori vengono raccolti. Il rialzo rompe la struttura e lascia un FVG. Buy Limit sul bordo superiore del FVG (2356,90), stop sotto l’ombra dello sweep (2327,10), target 2R (2416,50). L’ordine viene eseguito il 5 luglio e il target raggiunto l’11 luglio: +593 pip.

EURUSD, vendita: luglio 2024 — +2R

Il 29 luglio l’euro fa un’ombra sopra il massimo di 1,08719 e chiude sotto: la liquidità buy-side viene presa. Il ribasso rompe il minimo e lascia un FVG. Sell Limit 1,08460, stop 1,08761, target 1,07857 — raggiunto un giorno dopo l’ingresso: +59 pip.

EURUSD, acquisto: aprile 2025 — +2R

Durante il panico per i dazi dell’8 aprile 2025 l’euro fa sweep del minimo di 1,09051 e gira bruscamente al rialzo. Il Buy Limit nel FVG (1,10156) viene eseguito il giorno dopo, e il target di 1,12617 è raggiunto il 10 aprile: +245 pip.

USDJPY, acquisto: giugno 2025 — +2R

AUDUSD, acquisto: maggio 2026 — +2R

Oro, vendita: settembre 2026 — +2R

Il 10 settembre l’oro fa un’ombra sopra il massimo di 4479 e chiude sotto. Sell Limit nel FVG (4419,90), stop sopra l’ombra (4480,20), target 2R (4299,30) — raggiunto il 14 settembre: +1.203 pip. Lo stop è ampio: ecco com’è la volatilità dell’oro nel 2026.

Uscita a tempo: USDCAD, marzo 2024

Dopo l’ingresso il prezzo è andato nella direzione giusta, ma non ha raggiunto il target entro 5 giorni. Il trade è stato chiuso a tempo: +50 pip, +0,7R.

Ed ecco come appaiono le perdite

I trade in perdita sono più di quelli vincenti — normale con un target di 2R. Una perdita tipica: lo sweep e il cambio di struttura ci sono, il prezzo torna nel FVG, ma invece di girarsi prosegue e fa sweep anche del nostro stop.

Galleria: tutti i 193 trade

Ogni trade della strategia con il suo grafico: mercato, data, direzione, risultato in pip e in R. Clicca su una scheda per aprire il grafico completo e usa le frecce per scorrere. I filtri mostrano solo i vincenti, solo i perdenti, una direzione o un anno. Il grafico mostra il risultato in base al movimento del prezzo, mentre la didascalia sotto la scheda è già al netto dello spread.

Tabella di tutti i 193 trade

Gli stessi trade in un’unica tabella: mercato, ora di apertura, prezzi di ingresso, stop, target e uscita, risultato in pip (dopo lo spread) e in R. La tabella scorre all’interno della cornice, e il pulsante 📈 apre il grafico del trade.

Come calcolare la dimensione del lotto

Per le coppie con il dollaro USA al secondo posto (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD), 1 pip su un lotto standard = 10 $. La formula:

Esempio: un conto da 10.000 $, rischio dell’1% = 100 $, uno stop di 60 pip (lo stop mediano su EURUSD in questo test è di 61 pip) → 100 ÷ (60 × 10) = 0,16 lotti. Sull’oro 1 lotto = 100 once, quindi un movimento di 1 $ = 100 $ per lotto.

Errori comuni nel trading degli sweep di liquidità

• Entrare subito sulla candela dello sweep. Su 12 mercati sono −226,5R. Uno sweep è un motivo per osservare il grafico, non un segnale.
• Confondere uno sweep con una rottura. Se il corpo della candela ha chiuso oltre il livello, è una rottura. Non operare contro di essa.
• Entrare senza cambio di struttura. Il MSS mostra che il prezzo si è davvero invertito dopo lo sweep.
• Inseguire il prezzo. Dopo il cambio il prezzo è già lontano. Un limite nel FVG dà un prezzo migliore e uno stop più piccolo.
• Mettere lo stop dentro l’ombra. Lo stop va oltre l’estremo della candela dello sweep; altrimenti la prossima incursione fa uscire anche te.

FAQ: gli sweep di liquidità

Qual è il timeframe migliore?

H4. Su H1 lo stesso modello (sweep → MSS → FVG) su 10 mercati è stato vicino al pareggio (−3,3R su 724 trade): gli sweep piccoli sono troppo frequenti e lo spread si mangia una parte evidente dello stop.

Quale liquidità operare: minimi di swing, minimo del giorno precedente, minimi uguali?

Le abbiamo testate tutte e tre. Senza conferma ogni versione perde. Con la conferma funzionano meglio i minimi di swing frattali. Il minimo del giorno precedente dà buoni trade sull’oro, ma sul forex resta vicino al pareggio.

In cosa un Liquidity Sweep è diverso dal Turtle Soup?

Il Turtle Soup è un caso particolare di sweep: una falsa rottura di un estremo a 20 giorni su candele giornaliere. Il Liquidity Sweep è l’idea generale, per qualsiasi livello e timeframe.

Si può entrare nell’order block invece che nel FVG?

Si può, ma è più debole: +9,2R contro +26,9R sugli stessi mercati. Quando order block e FVG coincidono, ci sono meno trade e un risultato più basso (+13,9R). Maggiori dettagli su questi modelli nei nostri articoli «Fair Value Gap (FVG)» e «Order Block».

Perché un target di 2R e non la liquidità opposta?

Abbiamo testato un target sul massimo (minimo) opposto più vicino — come suggerisce spesso l’ICT — quando dista almeno 1,5R. Funziona anche così: 118 trade, +21,2R, profit factor 1,33. Ma i trade sono meno (il target è spesso troppo vicino) e il totale è inferiore a quello con un 2R fisso (+26,9R). Un target fisso è anche più semplice.

È un profitto garantito?

No. È un risultato storico: 193 trade, +26,9R, profit factor 1,27. Il vantaggio è modesto e i risultati futuri possono essere peggiori.

Video: il Liquidity Sweep passo dopo passo su trade reali

Conclusione

• Un Liquidity Sweep è un’ombra oltre un livello di liquidità con chiusura di nuovo all’interno. Se il corpo chiude oltre il livello, è una rottura.
• Uno sweep da solo perde: −226,5R su 2.132 trade su 12 mercati.
• Il modello che funziona è sweep → cambio di struttura (MSS) → ordine limite nel FVG, stop oltre l’ombra, target 2R: +26,9R su 193 trade, in profitto ogni anno dal 2024 al 2026.
• Il timeframe migliore è H4; su H1 lo stesso modello è vicino al pareggio.
• I mercati migliori sono oro, AUDUSD e USDJPY. GBPUSD, EURJPY e NZDUSD hanno perso, ma opera l’intero paniere invece di scegliere i «vincenti» a posteriori.

Prima di operare su un conto reale, prova la strategia su un conto demo e tieni il tuo diario dei trade, come quello di questo articolo.