Liquidity Sweep (balayage de liquidité) : définition + stratégie testée sur 193 trades et 12 marchés

Le Liquidity Sweep (balayage de liquidité) est l’une des idées les plus populaires des Smart Money Concepts (SMC) et de l’ICT : « les gros acteurs vont chercher les stops de la foule sous un plus bas, puis retournent le prix ». Sur YouTube, cela paraît parfait : une mèche transperce le niveau et le prix s’envole dans l’autre sens.

Nous l’avons vérifié sur des données historiques. Cet article explique ce que sont la liquidité et un sweep, en quoi un sweep diffère d’une cassure, puis teste 2 132 sweeps sur 12 marchés (l’or et 11 paires forex) de 2024 à 2026 avec les mêmes règles pour chaque trade. Le résultat surprend : un balayage de liquidité seul est un signal perdant. Mais deux conditions supplémentaires en font une stratégie qui fonctionne.

Qu’est-ce que la liquidité sur un graphique ?

Dans le langage Smart Money, la liquidité est un amas de stop-loss et d’ordres en attente derrière des niveaux évidents.

• La liquidité côté vendeur (sell-side) se trouve sous les plus bas : les stops des acheteurs et les ordres Sell Stop de ceux qui attendent une cassure baissière.
• La liquidité côté acheteur (buy-side) se trouve au-dessus des plus hauts : les stops des vendeurs et les ordres Buy Stop de ceux qui attendent une cassure haussière.

Plus le niveau est évident, plus il y a d’ordres derrière : un plus bas de swing, un double creux, des plus bas égaux, le plus bas de la veille. Un gros acteur a besoin de volume pour construire sa position, et les stops de la foule le lui fournissent.

Qu’est-ce qu’un Liquidity Sweep ?

Un Liquidity Sweep est une incursion rapide à travers un niveau de liquidité : la mèche dépasse le plus bas (plus haut), les stops sont déclenchés et la bougie clôture de nouveau à l’intérieur du range. On parle aussi de stop hunt (chasse aux stops), de liquidity grab ou de stop run.

• Sweep haussier — une mèche sous un plus bas et une clôture de retour au-dessus. Signal d’achat.
• Sweep baissier — une mèche au-dessus d’un plus haut et une clôture de retour en dessous. Signal de vente.

Liquidity Sweep ou cassure ?

Tout se joue sur la clôture de la bougie. Une mèche à travers le niveau et une clôture de retour à l’intérieur, c’est un sweep. Un corps qui clôture au-delà du niveau, c’est une cassure, et on ne trade pas contre elle.

Un simple Liquidity Sweep fonctionne-t-il ? Le test

Nous avons commencé par la version classique montrée dans la plupart des vidéos : une bougie balaie un plus bas et clôture au-dessus — achat à l’ouverture de la bougie suivante, stop derrière la mèche, objectif 2R. Testée sur 12 marchés, en H1 et H4, avec différents niveaux : plus bas de swing, plus bas de la veille, plus bas égaux, avec et sans filtre de tendance.

Le résultat est net : presque toutes les versions perdent. En H4 sur 12 marchés : 2 132 trades, 32 % de gagnants et −226,5R. Le H1 donne la même image. Les sweeps se produisent sans arrêt, et la cassure se poursuit à peu près aussi souvent qu’elle se retourne.

Nous avons donc ajouté au sweep des conditions Smart Money, testées une par une puis ensemble.

Chaque étape améliore le signal. Le changement de structure élimine les sweeps après lesquels le prix ne s’est pas vraiment retourné. Une entrée limite dans le FVG donne un meilleur prix que courir après le mouvement, et un stop plus serré. L’entrée dans l’order block est plus faible que dans le FVG, et combiner les deux filtres supprime trop de trades. La meilleure version est sweep → MSS → FVG, le modèle ICT classique.

Stratégie Liquidity Sweep : les règles

⬇ Lisez d’abord la stratégie jusqu’au bout — les liens vers les indicateurs et le journal Excel sont repris à la fin de l’article

Backtest : 193 trades sur 12 marchés

Nous avons appliqué les règles aux bougies de 4 heures de janvier 2024 à octobre 2026 : XAUUSD (depuis juin 2024), EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY, USDCAD, USDCHF, EURJPY, GBPJPY, EURGBP, AUDJPY. Conditions strictes :

• un spread est déduit de chaque trade : 1,2 pip sur le forex et 0,30 $ sur l’or ;
• si une même bougie touche le stop et l’objectif, nous comptons le stop ;
• un ordre limite ne peut être exécuté qu’une fois le FVG entièrement formé — aucun regard vers le futur ;
• les mêmes règles pour tous les marchés, aucun ajustement après coup.

Qu’est-ce que R, en termes simples

• Stop touché — moins 1R. Objectif atteint — plus 2R.
• Exemple en argent. Un compte de 10 000 $, 1 % de risque = 100 $. Donc 1R = 100 $ : un stop fait −100 $, un objectif +200 $.
• En argent : +26,9R avec 100 $ de risque = +2 690 $ ; avec 50 $ de risque = +1 345 $.

Les pips ne sont pas comparables entre 12 marchés différents (un pip sur l’or, le yen et l’euro ne vaut pas la même somme), c’est pourquoi R est l’unité principale de cet article. Chaque trade du journal indique aussi ses pips.

Chiffres clés

La sortie au temps compte ici : 34 des 47 sorties au temps ont clôturé en gain et ont rapporté ensemble +23,6R. Après un sweep, le prix part souvent dans le bon sens mais n’atteint pas 2R en 5 jours.

À titre de contrôle, nous avons ouvert 1 000 fois le même nombre de trades aléatoires sur les mêmes marchés, avec le même risque et un objectif de 2R. Le résultat aléatoire médian était de −3,9R, et seuls 4,4 % des tirages ont atteint +26,9R ou plus. Le résultat de la stratégie ne ressemble pas à de la chance, mais l’avantage est modeste : ce n’est pas un Graal, c’est un modèle discipliné à espérance positive.

Résultats par marché

8 marchés sur 12 sont rentables. Le modèle fonctionne le mieux sur l’or, l’AUDUSD et l’USDJPY, et le moins bien sur la livre (GBPUSD). Nous n’avons pas retiré les marchés perdants : chaque marché compte peu de trades (5–28), et supprimer les « mauvais » après coup, c’est de la sur-optimisation. L’approche honnête consiste à trader tout le panier.

Résultats par année

La stratégie est rentable chaque année : 2024 — +9,7R (67 trades), 2025 — +9,0R (53), 2026 jusqu’à octobre — +8,2R (73). C’est la principale différence avec nos stratégies sur l’or FVG et Order Block, pour lesquelles 2026 était proche de l’équilibre.

Achats ou ventes

Les deux côtés sont rentables : achats +17,1R (113 trades, 45 % de gagnants), ventes +9,8R (80 trades, 43 %).

Un regard honnête sur le drawdown

Le drawdown maximal est de −12,2R et la pire série de pertes de 7 d’affilée. Le sommet de la courbe de capital date du 11 septembre 2026 (+30,0R). Un peu plus de la moitié des mois sont rentables (18 sur 34), donc plusieurs mois perdants de suite arrivent. Avec 1 % de risque par trade, préparez-vous à un drawdown de 10 à 15 %. Des trades sur différents marchés peuvent être ouverts en même temps, un risque plus proche de 0,5 % par trade est donc plus prudent.

Exemples de trades pas à pas

Le numéro dans le coin est le numéro du trade dans le journal. Comment lire le graphique : la ligne pointillée violette $$$ LIQUIDITY est le niveau de liquidité, le cercle SWEEP marque la bougie du sweep, la ligne pointillée noire MSS est le plus haut (plus bas) cassé, le rectangle jaune est le FVG, la ligne bleue est l’ordre limite, ENTRY est la bougie où il a été exécuté, le rouge est le stop et le vert l’objectif.

Or, achat : juillet 2024 — +2R

Le 2 juillet, l’or fait une mèche sous le plus bas de 2328,20 et clôture au-dessus : les stops des acheteurs sont ramassés. La hausse casse la structure et laisse un FVG. Buy Limit sur le bord supérieur du FVG (2356,90), stop sous la mèche du sweep (2327,10), objectif 2R (2416,50). L’ordre est exécuté le 5 juillet et l’objectif atteint le 11 juillet : +593 pips.

EURUSD, vente : juillet 2024 — +2R

Le 29 juillet, l’euro fait une mèche au-dessus du plus haut de 1,08719 et clôture en dessous : la liquidité buy-side est prise. La baisse casse le plus bas et laisse un FVG. Sell Limit 1,08460, stop 1,08761, objectif 1,07857 — atteint un jour après l’entrée : +59 pips.

EURUSD, achat : avril 2025 — +2R

Pendant la panique des droits de douane du 8 avril 2025, l’euro balaie le plus bas de 1,09051 et repart brutalement à la hausse. Le Buy Limit dans le FVG (1,10156) est exécuté le lendemain, et l’objectif de 1,12617 est atteint le 10 avril : +245 pips.

USDJPY, achat : juin 2025 — +2R

AUDUSD, achat : mai 2026 — +2R

Or, vente : septembre 2026 — +2R

Le 10 septembre, l’or fait une mèche au-dessus du plus haut de 4479 et clôture en dessous. Sell Limit dans le FVG (4419,90), stop au-dessus de la mèche (4480,20), objectif 2R (4299,30) — atteint le 14 septembre : +1 203 pips. Le stop est large : voilà à quoi ressemble la volatilité de l’or en 2026.

Sortie au temps : USDCAD, mars 2024

Après l’entrée, le prix est parti dans le bon sens mais n’a pas atteint l’objectif en 5 jours. Le trade a été clôturé au temps : +50 pips, +0,7R.

Et voici à quoi ressemblent les pertes

Il y a plus de trades perdants que gagnants — c’est normal avec un objectif de 2R. Une perte typique : le sweep et le changement de structure sont là, le prix revient dans le FVG, mais au lieu de se retourner il continue et balaie aussi notre stop.

Galerie : les 193 trades

Chaque trade de la stratégie avec son graphique : marché, date, sens, résultat en pips et en R. Cliquez sur une carte pour ouvrir le graphique complet et utilisez les flèches pour naviguer. Les filtres affichent seulement les gagnants, seulement les perdants, un sens ou une année. Le graphique montre le résultat selon le mouvement du prix, tandis que la légende sous la carte est déjà nette du spread.

Tableau des 193 trades

Les mêmes trades dans un tableau : marché, heure d’ouverture, prix d’entrée, de stop, d’objectif et de sortie, résultat en pips (après spread) et en R. Le tableau défile à l’intérieur de son cadre, et le bouton 📈 ouvre le graphique du trade.

Comment calculer la taille de lot

Pour les paires avec le dollar américain en second (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD), 1 pip sur un lot standard = 10 $. La formule :

Exemple : un compte de 10 000 $, 1 % de risque = 100 $, un stop de 60 pips (le stop médian sur EURUSD dans ce test est de 61 pips) → 100 ÷ (60 × 10) = 0,16 lot. Sur l’or, 1 lot = 100 onces, donc un mouvement de 1 $ = 100 $ par lot.

Erreurs fréquentes en tradant les balayages de liquidité

• Entrer directement sur la bougie du sweep. Sur 12 marchés, cela donne −226,5R. Un sweep est une raison de surveiller le graphique, pas un signal.
• Confondre un sweep avec une cassure. Si le corps de la bougie a clôturé au-delà du niveau, c’est une cassure. Ne tradez pas contre elle.
• Entrer sans changement de structure. Le MSS montre que le prix s’est réellement retourné après le sweep.
• Courir après le prix. Après le changement, le prix est déjà loin. Un ordre limite dans le FVG donne un meilleur prix et un stop plus petit.
• Placer le stop dans la mèche. Le stop se place derrière l’extrême de la bougie du sweep ; sinon, la prochaine incursion vous sort aussi.

FAQ : les balayages de liquidité

Quelle unité de temps est la meilleure ?

Le H4. En H1, le même modèle (sweep → MSS → FVG) sur 10 marchés était proche de l’équilibre (−3,3R sur 724 trades) : les petits sweeps sont trop fréquents et le spread mange une part notable du stop.

Quelle liquidité trader : plus bas de swing, plus bas de la veille, plus bas égaux ?

Nous avons testé les trois. Sans confirmation, toutes les versions perdent. Avec confirmation, les plus bas de swing fractals fonctionnent le mieux. Le plus bas de la veille donne de bons trades sur l’or, mais reste proche de l’équilibre sur le forex.

Quelle différence entre un Liquidity Sweep et le Turtle Soup ?

Le Turtle Soup est un cas particulier de sweep : une fausse cassure d’un extrême de 20 jours sur bougies journalières. Le Liquidity Sweep est l’idée générale, pour n’importe quel niveau et n’importe quelle unité de temps.

Peut-on entrer dans un order block plutôt que dans le FVG ?

Oui, mais c’est plus faible : +9,2R contre +26,9R sur les mêmes marchés. Quand l’order block et le FVG coïncident, il y a moins de trades et un résultat plus bas (+13,9R). Pour en savoir plus sur ces modèles, lisez nos articles « Fair Value Gap (FVG) » et « Order Block ».

Pourquoi un objectif de 2R et pas la liquidité opposée ?

Nous avons testé un objectif sur le plus haut (plus bas) opposé le plus proche — comme le suggère souvent l’ICT — lorsqu’il est à au moins 1,5R. Cela fonctionne aussi : 118 trades, +21,2R, profit factor 1,33. Mais il y a moins de trades (l’objectif est souvent trop proche), et le total est inférieur à celui d’un objectif fixe de 2R (+26,9R). Un objectif fixe est aussi plus simple.

Est-ce un gain garanti ?

Non. C’est un résultat historique : 193 trades, +26,9R, profit factor 1,27. L’avantage est modeste et les résultats futurs peuvent être moins bons.

Vidéo : le Liquidity Sweep pas à pas sur des trades réels

Conclusion

• Un Liquidity Sweep est une mèche à travers un niveau de liquidité avec une clôture de retour à l’intérieur. Si le corps clôture au-delà du niveau, c’est une cassure.
• Un sweep seul perd : −226,5R sur 2 132 trades sur 12 marchés.
• Le modèle qui fonctionne est sweep → changement de structure (MSS) → ordre limite dans le FVG, stop derrière la mèche, objectif 2R : +26,9R sur 193 trades, rentable chaque année de 2024 à 2026.
• La meilleure unité de temps est le H4 ; en H1, le même modèle est proche de l’équilibre.
• Les meilleurs marchés sont l’or, l’AUDUSD et l’USDJPY. GBPUSD, EURJPY et NZDUSD ont perdu, mais tradez tout le panier au lieu de choisir les « gagnants » après coup.

Avant de trader un compte réel, testez la stratégie en démo et tenez votre propre journal de trades, comme celui de cet article.