Liquidity Sweep (зняття ліквідності): що це таке + стратегія зі статистикою 193 угод на 12 ринках

Liquidity Sweep (зняття ліквідності) — одна з найпопулярніших ідей Smart Money Concepts (SMC) та ICT: «великі гравці збирають стопи натовпу під мінімумом і розвертають ціну». На YouTube це виглядає ідеально: тінь проколює рівень, і ціна летить у протилежний бік.

Ми перевірили це на історії. У статті пояснюємо, що таке ліквідність і зняття ліквідності, чим зняття відрізняється від пробою, а потім тестуємо 2 132 зняття на 12 ринках (золото та 11 валютних пар) з 2024 по 2026 рік за однаковими правилами для кожної угоди. Результат дивує: зняття ліквідності саме по собі — збиткове. Але дві додаткові умови перетворюють його на робочу стратегію.

Що таке ліквідність на графіку?

Мовою Smart Money ліквідність — це скупчення стоп-лосів і відкладених ордерів за очевидними рівнями.

• Ліквідність продавців (sell-side) лежить під мінімумами: стопи покупців і ордери Sell Stop тих, хто чекає на пробій донизу.
• Ліквідність покупців (buy-side) лежить над максимумами: стопи продавців і ордери Buy Stop тих, хто чекає на пробій догори.

Що очевидніший рівень, то більше за ним ордерів: свінговий мінімум, подвійне дно, рівні мінімуми, мінімум попереднього дня. Великому гравцеві потрібен обсяг, щоб набрати позицію, і стопи натовпу його дають.

Що таке Liquidity Sweep?

Liquidity Sweep — це швидкий прокол рівня ліквідності: тінь виходить за мінімум (максимум), стопи спрацьовують, а свічка закривається назад усередині діапазону. Ще це називають stop hunt (полювання на стопи), liquidity grab або stop run.

• Бичаче зняття — тінь під мінімум і закриття назад над ним. Сигнал на покупку.
• Ведмеже зняття — тінь над максимумом і закриття назад під ним. Сигнал на продаж.

Зняття ліквідності чи пробій?

Головне — закриття свічки. Тінь крізь рівень і закриття назад усередину — це зняття. Тіло, що закрилося за рівнем, — це пробій, і проти нього не торгують.

Чи працює саме зняття ліквідності? Тест

Ми почали з класичного варіанта, який показують у більшості відео: свічка знімає мінімум і закривається над ним — купуємо на відкритті наступної свічки, стоп за тінню, тейк 2R. Перевірили на 12 ринках, на H1 і H4, з різними рівнями: свінгові мінімуми, мінімум попереднього дня, рівні мінімуми, з фільтром тренду і без нього.

Результат однозначний: майже всі варіанти збиткові. На H4 по 12 ринках: 2 132 угоди, 32% прибуткових і −226,5R. На H1 картина та сама. Зняття трапляються постійно, і пробій продовжується приблизно так само часто, як розвертається.

Тож ми додали до зняття умови Smart Money і перевірили їх по одній і разом.

Кожен крок покращує сигнал. Злам структури відсіює зняття, після яких ціна насправді не розвернулася. Лімітний вхід у FVG дає кращу ціну, ніж погоня за рухом, і коротший стоп. Вхід від ордер-блоку слабший за FVG, а обидва фільтри разом відсікають забагато угод. Найкращий варіант — зняття → MSS → FVG, класична модель ICT.

Стратегія Liquidity Sweep: правила

⬇ Спершу дочитайте стратегію — посилання на індикатори та Excel-журнал повторені в кінці статті

Бектест: 193 угоди на 12 ринках

Ми прогнали правила на 4-годинних свічках із січня 2024 по жовтень 2026 року: XAUUSD (з червня 2024), EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY, USDCAD, USDCHF, EURJPY, GBPJPY, EURGBP, AUDJPY. Жорсткі умови:

• з кожної угоди віднімається спред: 1,2 піпса на валютах і $0,30 на золоті;
• якщо одна свічка зачепила і стоп, і тейк, рахуємо стоп;
• лімітний ордер може виконатися лише після того, як FVG повністю сформувався, — без зазирання в майбутнє;
• однакові правила для всіх ринків, без підгонки заднім числом.

Що таке R — простими словами

• Спрацював стоп — мінус 1R. Спрацював тейк — плюс 2R.
• Приклад у грошах. Депозит $10 000, ризик 1% = $100. Отже 1R = $100: стоп — це −$100, тейк — +$200.
• У гроші: +26,9R при ризику $100 = +$2 690; при ризику $50 = +$1 345.

Піпси не можна порівнювати між 12 різними ринками (піпс на золоті, єні та євро коштує різних грошей), тому основна одиниця в цій статті — R. Кожна угода в журналі показує також свої піпси.

Головні цифри

Вихід за часом тут важливий: 34 із 47 виходів за часом закрилися в плюсі й разом дали +23,6R. Після зняття ціна часто йде в потрібний бік, але не доходить до 2R за 5 днів.

Для перевірки ми 1 000 разів відкрили таку саму кількість випадкових угод на тих самих ринках із тим самим ризиком і тейком 2R. Медіанний випадковий результат — −3,9R, і лише 4,4% прогонів дійшли до +26,9R або більше. Результат стратегії не схожий на везіння, але перевага скромна: це не грааль, а дисциплінована модель із позитивним очікуванням.

Результати за ринками

8 із 12 ринків у плюсі. Найкраще модель працює на золоті, AUDUSD і USDJPY, найгірше — на фунті (GBPUSD). Збиткові ринки ми не прибирали: на кожному ринку мало угод (5–28), а викидати «погані» заднім числом — це підгонка. Чесно — торгувати весь кошик.

Результати за роками

Стратегія в плюсі щороку: 2024 — +9,7R (67 угод), 2025 — +9,0R (53), 2026 до жовтня — +8,2R (73). Це головна відмінність від наших стратегій на золоті FVG і Order Block, де 2026 рік був близько до нуля.

Покупки та продажі

Обидва боки в плюсі: покупки +17,1R (113 угод, 45% прибуткових), продажі +9,8R (80 угод, 43%).

Чесно про просадку

Максимальна просадка — −12,2R, найдовша серія збитків — 7 поспіль. Пік капіталу був 11 вересня 2026 року (+30,0R). Прибуткових місяців трохи більше половини (18 із 34), тож кілька збиткових місяців поспіль трапляються. При ризику 1% на угоду будьте готові до просадки 10–15%. Угоди на різних ринках можуть бути відкриті одночасно, тому ризик ближче до 0,5% на угоду безпечніший.

Приклади угод крок за кроком

Число в куті — номер угоди в журналі. Як читати графік: фіолетова пунктирна лінія $$$ LIQUIDITY — рівень ліквідності, коло SWEEP — свічка зняття, чорна пунктирна MSS — пробитий максимум (мінімум), жовтий прямокутник — FVG, синя лінія — лімітний ордер, ENTRY — свічка, де він виконався, червоне — стоп, зелене — тейк.

Золото, покупка: липень 2024 — +2R

2 липня золото проколює тінню мінімум 2328,20 і закривається над ним: стопи покупців зібрано. Зростання ламає структуру і залишає FVG. Buy Limit на верхній межі FVG (2356,90), стоп під тінню зняття (2327,10), тейк 2R (2416,50). Ліміт виконався 5 липня, тейк — 11 липня: +593 піпси.

EURUSD, продаж: липень 2024 — +2R

29 липня євро проколює тінню максимум 1,08719 і закривається під ним: ліквідність buy-side знято. Падіння ламає мінімум і залишає FVG. Sell Limit 1,08460, стоп 1,08761, тейк 1,07857 — спрацював через добу після входу: +59 піпсів.

EURUSD, покупка: квітень 2025 — +2R

Під час митної паніки 8 квітня 2025 року євро знімає мінімум 1,09051 і різко розвертається вгору. Buy Limit у FVG (1,10156) виконується наступного дня, тейк 1,12617 — 10 квітня: +245 піпсів.

USDJPY, покупка: червень 2025 — +2R

AUDUSD, покупка: травень 2026 — +2R

Золото, продаж: вересень 2026 — +2R

10 вересня золото проколює тінню максимум 4479 і закривається під ним. Sell Limit у FVG (4419,90), стоп над тінню (4480,20), тейк 2R (4299,30) — спрацював 14 вересня: +1 203 піпси. Стоп широкий: така волатильність золота у 2026 році.

Вихід за часом: USDCAD, березень 2024

Після входу ціна пішла в потрібний бік, але не дійшла до тейку за 5 днів. Угоду закрито за часом: +50 піпсів, +0,7R.

А так виглядають збитки

Збиткових угод більше, ніж прибуткових, — це нормально для тейку 2R. Типовий збиток: зняття і злам структури є, ціна повертається у FVG, але замість розвороту йде далі і знімає вже наш стоп.

Галерея: усі 193 угоди

Кожна угода стратегії з графіком: ринок, дата, напрям, результат у піпсах і в R. Натисніть на картку, щоб відкрити повний графік, і гортайте стрілками. Фільтри показують лише прибуткові, лише збиткові, один напрям або один рік. На графіку результат за рухом ціни, а в підписі під карткою — уже з урахуванням спреду.

Таблиця всіх 193 угод

Ті самі угоди однією таблицею: ринок, час відкриття, ціни входу, стопу, тейку й виходу, результат у піпсах (після спреду) і в R. Таблиця прокручується всередині рамки, кнопка 📈 відкриває графік угоди.

Як розрахувати лот

Для пар, де долар США стоїть другим (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD), 1 піпс на стандартному лоті = $10. Формула:

Приклад: депозит $10 000, ризик 1% = $100, стоп 60 піпсів (медіанний стоп на EURUSD у цьому тесті — 61 піпс) → 100 ÷ (60 × 10) = 0,16 лота. На золоті 1 лот = 100 унцій, тож рух на $1 = $100 на лот.

Типові помилки в торгівлі на знятті ліквідності

• Вхід одразу на свічці зняття. На 12 ринках це −226,5R. Зняття — привід стежити за графіком, а не сигнал.
• Плутати зняття з пробоєм. Якщо тіло свічки закрилося за рівнем — це пробій. Проти нього не торгуйте.
• Вхід без зламу структури. MSS показує, що ціна після зняття справді розвернулася.
• Погоня за ціною. Після зламу ціна вже далеко. Ліміт у FVG дає кращу ціну і менший стоп.
• Стоп усередині тіні. Стоп ставиться за екстремум свічки зняття, інакше наступний прокол виб’є і вас.

FAQ: зняття ліквідності

Який таймфрейм найкращий?

H4. На H1 та сама модель (зняття → MSS → FVG) на 10 ринках дала близько нуля (−3,3R на 724 угодах): дрібні зняття трапляються надто часто, а спред з’їдає помітну частину стопу.

Яку ліквідність торгувати: свінгові мінімуми, мінімум попереднього дня, рівні мінімуми?

Ми перевірили всі три. Без підтвердження збиткові всі варіанти. З підтвердженням найкраще працюють фрактальні свінгові мінімуми. Мінімум попереднього дня дає хороші угоди на золоті, але на валютах — близько нуля.

Чим Liquidity Sweep відрізняється від Turtle Soup?

Turtle Soup — окремий випадок зняття: хибний пробій 20-денного екстремуму на денних свічках. Liquidity Sweep — загальна ідея для будь-якого рівня і таймфрейму.

Чи можна входити від ордер-блоку замість FVG?

Можна, але слабше: +9,2R проти +26,9R на тих самих ринках. Коли ордер-блок і FVG збігаються, угод менше, а результат нижчий (+13,9R). Детальніше про ці моделі — у наших статтях «Fair Value Gap (FVG)» і «Order Block».

Чому тейк 2R, а не протилежна ліквідність?

Ми перевірили тейк на найближчому протилежному максимумі (мінімумі) — як часто радить ICT, — якщо він не ближче ніж 1,5R. Це теж працює: 118 угод, +21,2R, профіт-фактор 1,33. Але угод менше (ціль часто надто близько), і підсумок нижчий, ніж із фіксованим 2R (+26,9R). До того ж фіксований тейк простіший.

Це гарантований прибуток?

Ні. Це результат на історії: 193 угоди, +26,9R, профіт-фактор 1,27. Перевага скромна, і в майбутньому результати можуть бути гіршими.

Відео: Liquidity Sweep крок за кроком на реальних угодах

Висновок

• Liquidity Sweep — це тінь крізь рівень ліквідності із закриттям назад усередину. Якщо тіло закрилося за рівнем — це пробій.
• Саме зняття збиткове: −226,5R на 2 132 угодах на 12 ринках.
• Робоча модель — зняття → злам структури (MSS) → ліміт у FVG, стоп за тінню, тейк 2R: +26,9R на 193 угодах, у плюсі щороку у 2024–2026.
• Найкращий таймфрейм — H4; на H1 та сама модель дає близько нуля.
• Найкращі ринки — золото, AUDUSD і USDJPY. GBPUSD, EURJPY і NZDUSD у мінусі, але торгуйте весь кошик, а не вибирайте «переможців» заднім числом.

Перед торгівлею на реальному рахунку перевірте стратегію на демо і ведіть власний журнал угод, як у цій статті.