Зміст 5
Калькулятор ризик/прибуток (R:R) показує співвідношення тейк-профіту до стоп-лосу і чи прибуткова стратегія при вашому відсотку виграшів. Введіть стоп і ціль у пунктах або цінах, частку прибуткових угод і ризик на угоду: калькулятор видасть беззбитковий відсоток виграшів, математичне очікування й результат за 100 угод.
Як користуватися калькулятором
- Режим: у пунктах (стоп 20, ціль 50) або за ціною (вхід, стоп, ціль).
- Відсоток виграшів: з вашої історії торгівлі або тестера стратегій. Якщо не впевнені, почніть із 40%.
- Ризик на угоду, %: частка депозиту, яку ви втрачаєте на стопі. Використовується для розрахунку зростання рахунку.
Формули
R:R = Ціль ÷ Стоп. 1R — сума ризику в одній угоді.
Беззбитковий відсоток виграшів = 1 ÷ (1 + R:R): при ньому стратегія виходить у нуль.
Очікування = Відсоток виграшів × R:R − (1 − Відсоток виграшів): середній результат угоди в R.
Приклад
Стоп 20 пунктів, ціль 50: R:R = 1 : 2,5. Беззбитковий відсоток = 1 ÷ 3,5 = 28,6%. При 40% прибуткових угод очікування = 0,4 × 2,5 − 0,6 = +0,4R на угоду, або +40R за 100 угод. При ризику 1% на угоду рахунок зросте приблизно на 47% (зі складним відсотком).
Таблиця беззбитковості
| R:R | Беззбитковий відсоток виграшів | Очікування при 40% виграшів |
|---|---|---|
| 1 : 0,5 | 66,7% | −0,40R |
| 1 : 1 | 50% | −0,20R |
| 1 : 1,5 | 40% | 0 |
| 1 : 2 | 33,3% | +0,20R |
| 1 : 3 | 25% | +0,60R |
| 1 : 4 | 20% | +1,00R |
Головне правило: чим далі ціль відносно стопа, тим рідше потрібно вгадувати. При 1:3 стратегія прибуткова, навіть якщо 70% угод закриваються по стопу.
Чому високий R:R — не гарантія
Чим далі ціль, тим рідше ціна до неї доходить: відсоток виграшів падає. Порівнюйте пару «R:R + відсоток виграшів» на реальній історії угод, а не саме співвідношення. Корисні прийоми: часткове закриття на 1R з перенесенням стопа в беззбиток і розміщення рівнів за структурою графіка.
Коли співвідношення визначено, калькулятор лота підбере обсяг під ваш ризик.
Часті запитання
Яке співвідношення ризик/прибуток вважається хорошим?
Більшість трейдерів орієнтуються на 1:2 і краще: тоді стратегія прибуткова при 34% виграшів. Реальна прибутковість залежить від пари «R:R + відсоток виграшів».
Що означає R у трейдингу?
R — сума ризику в одній угоді (збиток на стопі). Прибуток +2R означає, що ви заробили вдвічі більше, ніж ризикували.
Як розрахувати беззбитковий відсоток виграшів?
1 ÷ (1 + R:R). Для 1:2 це 33,3%, для 1:3 — 25%.
Чи враховуються спред і комісія?
Ні. При коротких стопах спред помітно погіршує співвідношення: додайте його до стопа й відніміть від цілі.
