Содержание 5
Калькулятор риска и прибыли (risk/reward, R:R) показывает соотношение тейк-профита к стоп-лоссу и то, прибыльна ли стратегия при вашем проценте выигрышных сделок. Введите стоп и тейк в пунктах или ценами, процент прибыльных сделок и риск на сделку — калькулятор посчитает безубыточный винрейт, математическое ожидание и результат на дистанции 100 сделок.
Как пользоваться калькулятором
- Режим — в пунктах (стоп 20, тейк 50) или по ценам (вход, стоп, тейк).
- Процент прибыльных сделок — из истории торговли или тестера стратегий. Если не знаете, начните с 40%.
- Риск на сделку, % — доля депозита, которую теряете по стопу. Нужен для расчёта роста депозита.
Справа — соотношение R:R, винрейт безубыточности, ожидание на сделку в R, результат за 100 сделок в R и в процентах депозита.
Формулы
R:R = Тейк ÷ Стоп. 1R — это сумма риска одной сделки.
Безубыточный винрейт = 1 ÷ (1 + R:R) — при таком проценте прибыльных сделок стратегия выходит в ноль.
Ожидание = Винрейт × R:R − (1 − Винрейт) — средний результат одной сделки в R.
Пример
Стоп 20 пунктов, тейк 50: R:R = 1 : 2.5. Безубыточный винрейт = 1 ÷ 3.5 = 28.6%. При 40% прибыльных сделок ожидание = 0.4 × 2.5 − 0.6 = +0.4R на сделку, или +40R за 100 сделок. При риске 1% на сделку депозит вырастет примерно на 47% (с учётом сложного процента).
Таблица безубыточности
| R:R | Безубыточный винрейт | Ожидание при 40% прибыльных |
|---|---|---|
| 1 : 0.5 | 66.7% | −0.40R |
| 1 : 1 | 50% | −0.20R |
| 1 : 1.5 | 40% | 0 |
| 1 : 2 | 33.3% | +0.20R |
| 1 : 3 | 25% | +0.60R |
| 1 : 4 | 20% | +1.00R |
Отсюда главное правило: чем дальше тейк относительно стопа, тем меньше нужно угадывать. При 1:3 стратегия прибыльна, даже если 70% сделок закрываются по стопу.
Тренинг «Волны Вульфа» Узнать подробнееПочему высокий R:R — ещё не гарантия
Чем дальше тейк, тем реже цена до него доходит — винрейт падает. Сравнивать нужно пару «R:R + винрейт» на реальной истории сделок, а не одно соотношение. Хорошие приёмы — частичное закрытие на 1R и перенос стопа в безубыток (статья о частичном закрытии), а также выбор уровней по структуре графика (как ставить стоп-лосс и тейк-профит).
Когда соотношение выбрано, объём сделки под заданный риск считает калькулятор лота. О контроле риска в целом — «Риск-менеджмент в трейдинге».
Частые вопросы
Какое соотношение риска и прибыли считается хорошим?
Обычно ориентируются на 1:2 и выше: тогда стратегия прибыльна уже при 34% выигрышных сделок. Но реальная прибыльность зависит от пары «R:R + винрейт».
Что такое R в трейдинге?
R — сумма риска одной сделки (убыток по стопу). Прибыль +2R означает, что заработано вдвое больше, чем рисковали.
Как посчитать безубыточный процент прибыльных сделок?
1 ÷ (1 + R:R). Для 1:2 это 33.3%, для 1:3 — 25%.
Учитывает ли расчёт спред и комиссии?
Нет. Для коротких стопов спред заметно ухудшает соотношение — прибавьте его к стопу и вычтите из тейка.
