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A calculadora risco/retorno (R:R) mostra a relação entre o take profit e o stop loss e se a estratégia é lucrativa com a sua taxa de acerto. Informe o stop e o alvo em pips ou preços, o percentual de operações vencedoras e o risco por operação: a calculadora devolve a taxa de acerto de equilíbrio, a expectativa e o resultado em 100 operações.
Como usar a calculadora
- Modo: em pips (stop 20, alvo 50) ou por preço (entrada, stop, alvo).
- Taxa de acerto: do seu histórico ou do testador de estratégias. Se não souber, comece com 40%.
- Risco por operação, %: a parte do saldo que você perde no stop. É usado para o crescimento da conta.
Fórmulas
R:R = Alvo ÷ Stop. 1R é o valor arriscado numa operação.
Taxa de acerto de equilíbrio = 1 ÷ (1 + R:R): com essa taxa a estratégia fica no zero a zero.
Expectativa = Taxa de acerto × R:R − (1 − Taxa de acerto): o resultado médio por operação em R.
Exemplo
Stop 20 pips, alvo 50: R:R = 1 : 2,5. Equilíbrio = 1 ÷ 3,5 = 28,6%. Com 40% de vencedoras, a expectativa = 0,4 × 2,5 − 0,6 = +0,4R por operação, ou +40R em 100 operações. Com risco de 1% por operação a conta cresce cerca de 47% (com juros compostos).
Tabela de equilíbrio
| R:R | Taxa de acerto de equilíbrio | Expectativa com 40% de acertos |
|---|---|---|
| 1 : 0,5 | 66,7% | −0,40R |
| 1 : 1 | 50% | −0,20R |
| 1 : 1,5 | 40% | 0 |
| 1 : 2 | 33,3% | +0,20R |
| 1 : 3 | 25% | +0,60R |
| 1 : 4 | 20% | +1,00R |
A regra principal: quanto mais longe o alvo em relação ao stop, menos vezes você precisa acertar. Com 1:3 uma estratégia é lucrativa mesmo que 70% das operações batam no stop.
Por que um R:R alto não é garantia
Quanto mais longe o alvo, menos vezes o preço chega lá: a taxa de acerto cai. Compare o par «R:R + taxa de acerto» num histórico real, não a relação sozinha. Ajudam o fechamento parcial em 1R com o stop no ponto de equilíbrio e colocar os níveis pela estrutura do gráfico.
Definida a relação, a calculadora de lote calcula o tamanho para o seu risco.
Perguntas frequentes
Qual é uma boa relação risco/retorno?
A maioria dos traders busca 1:2 ou mais: assim a estratégia é lucrativa com 34% de acertos. A rentabilidade real depende do par «R:R + taxa de acerto».
O que significa R no trading?
R é o valor arriscado numa operação (a perda no stop). Um lucro de +2R significa que você ganhou o dobro do que arriscou.
Como calculo a taxa de acerto de equilíbrio?
1 ÷ (1 + R:R). Para 1:2 é 33,3%, para 1:3, 25%.
Inclui spread e comissão?
Não. Com stops curtos o spread piora bastante a relação: some-o ao stop e subtraia do alvo.
