Conteúdo 6
A calculadora de drawdown mostra que percentual de ganho você precisa para voltar ao saldo inicial depois de perdas e o que uma sequência de perdas faz com a conta no seu risco por operação. É o argumento mais claro a favor de um risco pequeno: perder é fácil, recuperar é muitas vezes mais difícil.
Como usar a calculadora
- Modo «sequência de perdas»: informe o saldo, o risco por operação em percentual e o número de perdas seguidas. A calculadora devolve o drawdown resultante.
- Modo «por drawdown»: informe direto o percentual de drawdown, por exemplo do relatório de um EA.
À direita: o ganho necessário para recuperar, o drawdown, o que sobrou e o que foi perdido, e quantas operações vencedoras 1:2 (alvo o dobro do stop) você precisa para se recuperar.
Fórmula de recuperação do drawdown
Ganho necessário = Drawdown ÷ (1 − Drawdown)
Depois de perder 50% sobra metade da conta, e você precisa dobrá-la, um ganho de +100%, para voltar.
Uma sequência de perdas não se soma, ela se compõe, porque cada risco é tirado de um saldo menor: Drawdown = 1 − (1 − Risco)N.
Exemplo
Risco de 2%, 10 perdas seguidas: 1 − 0,9810 = 18,3%. $1.000 viram $817. Para recuperar são precisos +22,4%, ou 6 operações vencedoras com alvo o dobro do stop.
Drawdown e ganho necessário
| Drawdown | Ganho para recuperar |
|---|---|
| 10% | +11,1% |
| 20% | +25% |
| 30% | +42,9% |
| 40% | +66,7% |
| 50% | +100% |
| 70% | +233% |
| 90% | +900% |
10 perdas seguidas com riscos diferentes
| Risco por operação | Drawdown após 10 stops | Ganho para recuperar |
|---|---|---|
| 1% | 9,6% | +10,6% |
| 2% | 18,3% | +22,4% |
| 5% | 40,1% | +67% |
| 10% | 65,1% | +187% |
Uma sequência de 10 stops acontece até com uma boa estratégia com 50% de acertos. Com risco de 1–2% é um episódio desagradável mas superável; com 10% é quase o fim da conta.
Como limitar o drawdown
- Arrisque um percentual fixo: a calculadora de lote calcula cada operação.
- Defina um limite de perda diário e semanal e pare de operar quando ele for atingido.
- Não faça preço médio sem números: confira antes a grade na calculadora de martingale.
- Escolha estratégias com drawdown histórico moderado: veja os exemplos abaixo.
Perguntas frequentes
Quanto preciso ganhar depois de um drawdown de 50%?
+100%. Você precisa dobrar a conta para voltar ao saldo inicial.
Que drawdown é aceitável?
Muitos traders e investidores limitam o drawdown máximo a 20–30%. Acima disso, a recuperação demora demais.
Por que 10 perdas de 2% não dão 20%?
Cada risco é tirado de um saldo menor, então o drawdown fica um pouco abaixo da soma: 18,3%.
Como sair mais rápido de um drawdown?
Não aumente o risco. Tentar recuperar com um lote grande é o jeito mais comum de zerar uma conta. Continue operando o seu sistema com o mesmo risco.
