Стратегия форекс «Кортик» на золоте: правила, проверка 2005–2026 и «Кортик 2.0»

«Кортик» — безиндикаторная стратегия на золоте (XAUUSD) по трём таймфреймам: недельный график даёт направление, дневной — отбойную свечу, часовой — точку входа. Автор обещал «около 10 сигналов за три года, +200% и просадку не больше 5%». Эту статью мы опубликовали в 2019 году, и с тех пор её прочитали тысячи трейдеров.

В 2026 году мы проверили «Кортик» программой по всей истории золота: 589 сделок за 2005–2026 годы, строго по правилам автора, спред учтён. Ниже — оригинальные правила, честный результат, исправление стопа для цен 2026 года («Кортик 2.0»), все сделки 2024–2026 годов с графиками и главный вывод: в этой стратегии зарабатывает не столько вход, сколько правильный стоп и сопровождение сделки.

Классический «Кортик»правила автора · стоп 45–60 пунктов · БУ +2R · тейк +10R+112R589 сделок · 2005–2026 · 2026 год: +1R · стоп у пробойного входа бывает $2–7Смотреть проверку классики ↓«Кортик 2.0»те же правила · стоп по цене золота, не меньше 0,36%+134R570 сделок · 2005–2026 · 2026 год: +13RСмотреть «Кортик 2.0» ↓

Правила стратегии «Кортик» (оригинал)

Ниже — правила в том виде, в каком они всегда были в этой статье. Именно их мы и проверяли.

• Торговый инструмент — XAUUSD (золото).
• Старший временной интервал — W1, средний — D1, младший — H1.
• Индикаторы не нужны.

Условия для покупок по правилам стратегии форекс «Кортик»

Рассматриваем сигналы на 3-х интервалах последовательно:

Недельный график

1) На недельном графике формируется белая свеча (хвост сверху не должен быть равен или больше тела).

2) Следующая недельная свеча закрыта выше уровня фибоначчи 50, растянутого от минимума к максимуму предыдущей свечи. Уровень 61,8 этого же фибоначчи не пробивался хвостом.

Дневной график

3) На дневном интервале формируется свеча с хвостом снизу большим или равным телу этой свечи (отбойная свеча).

4) Данный сигнал ожидается только в течении одной торговой недели.

Н1 график

5) На часовом интервале есть два варианта входа:

Вариант-1:

1.1) Выше максимума предыдущей свечи устанавливается пробойный ордер Buy Stop.

1.2) В этом случае Stop Loss устанавливается под уровень фибоначчи 50, растянутого на последнее восходящее движение от минимума предыдущего дня.

1.3) Если торговый день открывается непосредственно у максимума предыдущего дня, то следует дождаться видимого отката и только потом ставить ордер на пробой максимума.

1.4) Пробойный ордер устанавливается только после второй часовой свечи торгового дня. До этого подобный вход не рассматривается.

Вариант-2:

2.1) На последнее выраженное движение вверх с минимумом из прошлого дня растягивается сетка фибоначчи.

2.2) На уровне 50 этой сетки устанавливается ордер Buy Limit.

2.3) Если цена на момент открытия дня уже находится у уровня 50, то лимитный ордер устанавливается на уровне 61,8.

2.4) Stop Loss устанавливается за минимум предыдущего дня.

2.5) Если при измерении правильная точка установки стопа больше 100 пунктов, то лимитный ордер следует ставить на уровень 61,8.

2.6) Stop Loss не должен быть меньше 45 пунктов и больше 60 пунктов. (4,5 и 6 долларов в ценовом измерении данного инструмента).

Продолжение описания для Варианта-1 и Варианта-2

6) После прохождения в положительной зоне расстояния в два раза превышающего размер стопа сделка переводится в БУ.

7) При достижении расстояния в пять раз превышающего размер стопа следует закрыть 1/5 часть торгового объема сделки.

8 ) Профит фиксируется при прохождении расстояния в 10 раз превышающего размер стопа.

9) Риск на одну сделку рекомендуется 5% от начального депозита.

10) Если после получения торгового сигнала на недельном графике следующая неделя открывается с ГЭПом превышающем размер тела предыдущей свечи, то сигнал игнорируется.

Условия для продаж

Аналогично, как и для покупок, рассматриваем последовательно сигналы для 3-х интервалов:

Недельный интервал

1) На W1 графике формируется черная свеча (обязательно: хвост снизу не должен быть равен или быть больше тела).

2) Следующая W1 свеча закрыта ниже уровня 50% фибоначчи, растянутого от максимума к минимуму предыдущей свечи. Но главное условие: уровень 61,8% этого же фибо не пробивался хвостом.

Дневной интервал

3) На D1 интервале формируется свеча с хвостом сверху большим или равным телу этой свечи (отбойная свеча).

4) Cигнал следует ждать только в течении 1-й торговой недели.

Часовой график

5) На H1 интервале есть 2 варианта входа в сделку:

Вариант-1 для продаж:

1.1) Ниже минимума предыдущей свечи устанавливается пробойный отложенный ордер Sell Stop.

1.2) В этом случае страховочный ордер Stop Loss устанавливается за уровень фибоначчи 50, растянутого на последнее нисходящее движение от максимума предыдущего дня.

1.3) Если день открывается возле минимума предыдущего дня, то следует дождаться видимого отката и только после этого ставить пробойный ордер на минимум.

1.4) Важно: пробойный ордер нужно ставить только после 2-й H1 свечи торгового дня. Ранее вход не рассматривается.

Вариант-2 для продаж:

2.1) На последнее явно выраженное движение вниз с максимумом за прошлый день растягиваем сетку фибоначчи.

2.2) На уровне 50 Фибо устанавливается отложенный ордер Sell Limit.

2.3) Если цена на момент открытия D1 уже находится у уровня 50 фибо, то лимитный отложенный ордер устанавливается на уровне 61,8.

2.4) Страховочный ордер — Stop Loss устанавливается за максимум предыдущего дня.

2.5) Если при измерении правильная точка установки ордера стоп-лосс больше 100 пунктов, то Limit ордер следует ставить на уровень 61,8 по Фибоначчи.

2.6) Страховочный Stop Loss не должен быть меньше 45 пунктов и больше 60 пунктов (4,5 и 6 долларов в ценовом измерении данного инструмента).

Продолжение условий для продаж — 2-х вариантов

6) После прохождения в «+» зоне расстояния в 2 раза превышающего размер стоп-лосса сделка переводится в точку безубыточности.

7) При достижении расстояния в 5 раз превышающего размер стопа следует закрыть 20% торгового объема сделки.

8 ) Профит фиксируется при прохождении расстояния в 10 раз превышающего размер установленного стоп-лосса.

9) Риск на одну сделку — 5% от начального размера депозита.

10) Если после получения сигнала на W1 графике следующая неделя открывается с разрывом — ГЭПом превышающем размер тела предыдущей свечи, то сигнал игнорируем.

Видео версия стратегии форекс «Кортик»:

Шаблон МТ4 и индикаторы не прикрепляю, потому что их в этой торговой системе просто нет.

Тест стратегии за 24 мес — здесь >>

Как мы проверяли стратегию

Раньше «Кортик» тестировали вручную в Forex Tester — за 2017–2018 годы получилось 19 сделок. Сейчас мы прогнали правила программой по всем барам, без пропусков и без выбора «удобных» сделок.

• Данные: история котировок MetaTrader 4 (Alpari), XAUUSD H1, январь 2005 — сентябрь 2026 года, время терминала (GMT+2/+3). Дневные и недельные свечи собраны из часовых.
• Неделя: свеча в сторону сделки, хвост против направления меньше тела; следующая неделя закрылась за 50% Фибо этой свечи и хвостом не задела 61,8%; гэп открытия больше тела — сигнал отменяется.
• День: на следующей неделе ищем отбойную свечу (хвост не меньше тела). На следующий день выставляем ордера.
• Вход: оба варианта автора. Вариант 1 — стоп-ордер за экстремум предыдущей часовой свечи, начиная с 3-й свечи дня, стоп за 50% Фибо движения. Вариант 2 — лимитный ордер на 50% (или 61,8%) движения, стоп за экстремум отбойного дня, размер стопа — от 45 до 60 пунктов. Берём тот ордер, который сработал первым. Одна сделка одновременно.
• Сопровождение: безубыток после +2R, закрытие 20% позиции на +5R, тейк +10R. Сделка, дошедшая до тейка, даёт +9R (1R с частичной фиксации и 8R с остатка).
• Спред: $0,30 на каждую сделку. Если за одну часовую свечу цена задела и стоп, и тейк — считаем стоп. Если цена открылась гэпом за стопом — выход по цене открытия.

Одно правило программой не повторить: «если день открылся у максимума — дождитесь видимого отката». Мы его не моделировали — это одна из причин, почему у нас сделок больше, чем у автора.

Результат классического «Кортика»: плюс, но мешает слишком маленький стоп

Классический «Кортик» в плюсе: +111,7R за 21 год, профит-фактор 1,28, максимальная просадка −37R, в плюсе 14 лет из 22. Это редкий результат для стратегии, которую мы проверяем по старым правилам, — большинство таких систем после спреда уходит в минус.

Но два важных уточнения:

• У пробойного входа (вариант 1) слишком маленький стоп. Стоп «под 50% Фибо» часто оказывается в паре долларов от входа — $2–7 при цене золота $4 000+, это 0,05–0,15% цены. Такой стоп выбивает обычный шум часовика, а один только спред съедает до 10–15% риска. Если торговать только этим входом, за 21 год выходит −114R. При этом сам вход хороший: ниже покажем, что с нормальным стопом он даёт +142R.
• Обещание автора не повторилось. За 2016–2018 годы, на которые ссылается автор, правила дали 80 сделок и +7R — а не «около 10 сигналов и +200%». Автор отбирал сигналы на глаз, а программа берёт все, что подходят под правила.

«Кортик 2.0»: стоп по цене золота 2026 года

В правилах автора стоп лимитного входа задан жёстко: 45–60 пунктов, то есть $4,5–6. В 2016–2018 годах, когда писались правила, золото стоило около $1 250, и $5 — это 0,42% цены. В 2026 году средняя цена — около $4 550, и те же $5 — уже 0,12%, в 3,6 раза теснее. А у пробойного входа стоп вообще ничем не ограничен снизу и бывает ещё меньше.

«Кортик 2.0» — это те же правила автора с двумя поправками только в стопе:

1. Границы стопа 45–60 пунктов и порог «стоп больше 100 пунктов» умножаются на цену золота / 1 250. При цене $4 500 стоп лимитного входа становится $16–22, при $1 250 — остаётся $4,5–6, как у автора.
2. У пробойного входа (вариант 1) стоп не меньше того же минимума: 45 пунктов × цена / 1 250, то есть около 0,36% цены (≈ $16 при золоте за $4 500). Если стоп «под 50% Фибо» получается меньше — отодвигаем его до этого минимума.

Больше мы ничего не меняли: те же недели, отбойные дни, оба варианта входа и то же сопровождение.

Обратите внимание: с нормальным стопом пробойный вход из худшего стал лучшим (+142R вместо −114R). Значит, «не работал» не вход, а слишком маленький стоп.

Прибыльных сделок всего 17% — это нормально для такой схемы: из 570 сделок 380 закрылись по стопу (−1R), 137 — в безубыток (0 или +1R, если успели закрыть 20% на +5R), и только 52 дошли до тейка (+9R). Весь результат делают эти 52 сделки — поэтому стратегия требует терпения: самая длинная серия убытков подряд — 14 сделок.

По годам «Кортик 2.0» в плюсе 13 лет из 22. Плохие годы — 2009, 2014, 2017 и 2024 (от −12R до −20R), лучшие — 2007, 2008, 2020 и 2025, когда золото шло сильным трендом.

Главное открытие: секрет «Кортика» — в сопровождении сделки

Мы проверили, что будет, если войти в те же сделки «Кортика 2.0», но закрывать их обычным тейком без безубытка:

С выходом автора — +134R. С фиксированным тейком 1:3 — +7R, с безубытком на +1R и тейком 3R — +5R, с тейком 1:2 — −41R. Получается, что сам сигнал «неделя + отбойный день» даёт немного — основную прибыль делает схема выхода: перенос в безубыток на +2R и длинная цель +10R. Такая схема зарабатывает на сильных трендах золота, а у золота в 2005–2026 годах их было много.

Проверим это ещё одним способом — сравним «Кортик» со случайными входами. Мы 300 раз открыли столько же сделок в те же годы и в те же стороны, но в случайные часы, с тем же размером стопа и тем же сопровождением:

Случайные входы с выходом автора дают в среднем +76R — то есть плюс приносит уже сама схема сопровождения на трендовом золоте. «Кортик 2.0» с его +134R оказался лучше 80% случайных прогонов. Сигнал автора добавляет к результату, но доказать, что он намного лучше случайного, по этим данным нельзя. Пишем это прямо, потому что так и есть.

Как мы убедились, что это не подгонка

• Поправки только по смыслу. Мы не подбирали параметры под историю: стоп просто пересчитан под цену золота, и у обоих входов он не меньше одного и того же минимума. Мы пробовали усилить сигнал фильтрами — тренд недели, тренд D1, только покупки, «сильная» отбойная свеча. Ни один не улучшил результат по сравнению со случайными входами, поэтому в «Кортик 2.0» они не вошли.
• Соседние настройки. Мы меняли безубыток (+1,5R, +2R, +3R) и тейк (6R, 8R, 10R, 15R) — все 12 вариантов в плюсе и за 2005–2026 годы, и за 2024–2026 годы:

• Другой источник котировок. На котировках фьючерса на золото (GC, Yahoo Finance) за май 2024 — октябрь 2026 года «Кортик 2.0» дал +47,9R на 56 сделках, профит-фактор 2,5, 2026 год — +21R.
• Ранний и поздний период. И 2005–2018, и 2019–2026 годы в плюсе, хотя второй заметно лучше.

Примеры сделок «Кортика 2.0» по шагам

Так выглядит вход: на неделе — сигнальная свеча, на следующей неделе — отбойный день (жёлтая зона), на следующий день от него строим Фибо и ставим ордера. Ниже — лимитный ордер на покупку на уровне Фибо, стоп $18:

Половина картины — это стопы. Они бывают сериями, и в такие периоды важно не увеличивать риск и не бросать стратегию: прибыль года обычно приносят 2–4 сделки, дошедшие до +10R.

Галерея: все сделки «Кортика 2.0» за 2024–2026 годы

Все 59 сделок за 2024–2026 годы — с графиком, входом, стопом и результатом. Нажмите на сделку, чтобы открыть график. Полный журнал всех 570 сделок с 2005 года (и отдельно — классики) — в Excel-файле, ссылка ниже.

Какой риск ставить на сделку

Автор рекомендует рисковать 5% депозита в каждой сделке. Мы посчитали, что было бы с депозитом на всех 570 сделках «Кортика 2.0»:

При риске 5% счёт за эти годы почти обнулялся — серия из 14 убытков подряд и плохие годы вроде 2009 и 2014 его бы «съели». Наша рекомендация — не больше 1% на сделку.

Лот на золоте считается так: лот = (депозит × риск) / (стоп в долларах × 100). Например, депозит $5 000, риск 1% ($50), стоп $20 — лот = 50 / (20 × 100) = 0,025, то есть 0,02–0,03 лота.

Частые ошибки

• Стоп в $2–7 на золоте за $4 000+. И правило «45–60 пунктов» из 2016 года, и стоп «под 50% Фибо» у пробойного входа в 2026 году дают слишком тесный стоп. Ставьте не меньше ~0,36% цены.
• Ранний тейк. Закрывать сделку на +2R или +3R «чтобы не упустить» — значит лишить стратегию тех самых сделок на +10R, которые и делают результат.
• Риск 5%. Даже прибыльная на длинной дистанции стратегия с 17% прибыльных сделок даёт длинные серии стопов.
• Ожидание «10 сигналов за 3 года». По правилам сигналов около 26 в год. Если торговать меньше, выбирая «самые красивые», результат может сильно отличаться от теста.

FAQ: частые вопросы о стратегии «Кортик»

Работает ли «Кортик» в 2026 году?
Да, в нашей проверке «Кортик 2.0» за январь–сентябрь 2026 года дал +13R на котировках Alpari и +21R на котировках фьючерса GC. Классика с исходным стопом — около нуля (+1R).

Можно ли ставить стоп в $2–3, как иногда получается по правилам?
Нет. Такой стоп — это 0,05% цены золота, его выбивает обычный шум, а спред съедает заметную часть риска. Поэтому в «Кортике 2.0» стоп у обоих входов не меньше ~0,36% цены.

Сколько сделок в год?
Около 26 в среднем: от 19 до 33 в полный год. Большинство сделок закрывается в тот же день — по стопу или в безубыток.

Почему так мало прибыльных сделок?
Потому что цель в 10 раз больше стопа. До неё доходит примерно 1 сделка из 10, но она перекрывает 9 стопов.

Можно ли торговать «Кортик» на других инструментах?
Автор допускал это, но правила (стоп в пунктах, сессии, гэпы) написаны под золото. Мы проверяли только XAUUSD.

Чем «Кортик 2.0» отличается от оригинала?
Только стопом: границы 45–60 пунктов умножаются на цену золота / 1 250, а у пробойного входа стоп не меньше того же минимума. Всё остальное — правила автора.

Видео: стратегия «Кортик» — проверка на сделках

Вывод

«Кортик» — одна из немногих старых стратегий, которая после честной проверки осталась в плюсе: +112R за 21 год по правилам автора и +134R в версии 2.0, где стоп пересчитан под цену золота 2026 года и не бывает крошечным. В 2026 году «Кортик 2.0» тоже в плюсе (+13R), и это подтверждают два источника котировок.

Но работает «Кортик» не так, как кажется по описанию. Сигнал «неделя + отбойный день» сам по себе ненамного лучше случайного входа. Деньги делают нормальный стоп (не меньше ~0,36% цены), перенос в безубыток на +2R, частичная фиксация на +5R и терпение до +10R. Если вы торгуете «Кортик», держитесь именно этих правил и рискуйте не больше 1% на сделку.