Mục lục 6
Máy tính drawdown cho thấy cần bao nhiêu phần trăm lợi nhuận để quay về số dư ban đầu sau khi lỗ, và chuỗi thua sẽ làm gì với tài khoản ở mức rủi ro mỗi lệnh của bạn. Đây là lý lẽ rõ ràng nhất cho rủi ro nhỏ: mất thì dễ, gỡ lại khó gấp nhiều lần.
Cách dùng máy tính
- Chế độ «chuỗi thua»: nhập số dư, rủi ro mỗi lệnh theo phần trăm và số lệnh thua liên tiếp. Máy tính cho ra drawdown.
- Chế độ «theo drawdown»: nhập trực tiếp phần trăm drawdown, ví dụ từ báo cáo EA.
Bên phải: lợi nhuận cần để quay về, drawdown, phần còn lại và phần đã mất, cùng số lệnh thắng 1:2 (mục tiêu gấp đôi stop) cần có.
Công thức phục hồi sau drawdown
Lợi nhuận cần = Drawdown ÷ (1 − Drawdown)
Sau khi lỗ 50% bạn còn một nửa tài khoản và phải nhân đôi nó, tức lãi +100%, để quay về.
Chuỗi thua không cộng dồn mà tích lũy, vì mỗi rủi ro tính trên số dư nhỏ hơn: Drawdown = 1 − (1 − Rủi ro)N.
Ví dụ
Rủi ro 2%, 10 lệnh thua liên tiếp: 1 − 0,9810 = 18,3%. $1.000 còn $817. Phục hồi cần +22,4%, hoặc 6 lệnh thắng với mục tiêu gấp đôi stop.
Drawdown và lợi nhuận cần thiết
| Drawdown | Lợi nhuận để quay về |
|---|---|
| 10% | +11,1% |
| 20% | +25% |
| 30% | +42,9% |
| 40% | +66,7% |
| 50% | +100% |
| 70% | +233% |
| 90% | +900% |
10 lệnh thua liên tiếp ở các mức rủi ro
| Rủi ro mỗi lệnh | Drawdown sau 10 stop | Lợi nhuận để quay về |
|---|---|---|
| 1% | 9,6% | +10,6% |
| 2% | 18,3% | +22,4% |
| 5% | 40,1% | +67% |
| 10% | 65,1% | +187% |
Chuỗi 10 stop xảy ra ngay cả với chiến lược tốt có 50% lệnh thắng. Ở rủi ro 1–2% thì khó chịu nhưng vượt qua được; ở 10% gần như là dấu chấm hết cho tài khoản.
Cách hạn chế drawdown
- Rủi ro theo tỷ lệ cố định: máy tính lot tính từng lệnh.
- Đặt giới hạn lỗ ngày và tuần, dừng giao dịch khi chạm.
- Không trung bình giá khi chưa tính toán: kiểm tra lưới trước bằng máy tính martingale.
- Chọn chiến lược có drawdown lịch sử vừa phải: xem ví dụ bên dưới.
Câu hỏi thường gặp
Sau drawdown 50% cần lãi bao nhiêu?
+100%. Bạn phải nhân đôi tài khoản để quay về số dư ban đầu.
Drawdown bao nhiêu là chấp nhận được?
Nhiều trader và nhà đầu tư giới hạn drawdown tối đa ở 20–30%. Cao hơn thì phục hồi mất quá nhiều thời gian.
Vì sao 10 lần lỗ 2% không phải 20%?
Mỗi rủi ro tính trên số dư nhỏ hơn, nên drawdown thấp hơn tổng một chút: 18,3%.
Làm sao thoát drawdown nhanh hơn?
Đừng tăng rủi ro. Cố gỡ bằng lot lớn là cách phổ biến nhất để cháy tài khoản. Tiếp tục giao dịch hệ thống của bạn với cùng mức rủi ro.
