สารบัญ 6
เครื่องคำนวณ drawdown แสดงว่าต้องทำกำไรกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อกลับไปที่ยอดเงินเริ่มต้นหลังขาดทุน และการแพ้ติดต่อกันส่งผลต่อบัญชีอย่างไรที่ความเสี่ยงต่อออเดอร์ของคุณ นี่คือเหตุผลที่ชัดที่สุดสำหรับความเสี่ยงต่ำ: เสียง่าย แต่กู้คืนยากกว่าหลายเท่า
วิธีใช้เครื่องคำนวณ
- โหมด «แพ้ติดต่อกัน»: ใส่ยอดเงิน ความเสี่ยงต่อออเดอร์เป็นเปอร์เซ็นต์ และจำนวนครั้งที่แพ้ติดกัน เครื่องคำนวณให้ drawdown ที่เกิดขึ้น
- โหมด «Drawdown»: ใส่เปอร์เซ็นต์ drawdown โดยตรง เช่นจากรายงานของ EA
ด้านขวา: กำไรที่ต้องใช้เพื่อกู้คืน drawdown เงินที่เหลือและที่เสียไป และจำนวนออเดอร์ชนะแบบ 1:2 (เป้าหมายสองเท่าของสต็อป) ที่ต้องใช้เพื่อกู้คืน
สูตรการกู้คืน drawdown
กำไรที่ต้องใช้ = Drawdown ÷ (1 − Drawdown)
หลังเสีย 50% บัญชีเหลือครึ่งเดียว และต้องทำให้เพิ่มเป็นสองเท่า คือกำไร +100% เพื่อกลับมา
การแพ้ติดต่อกันทบกันไม่ใช่บวกกัน เพราะแต่ละความเสี่ยงคิดจากยอดเงินที่เล็กลง: Drawdown = 1 − (1 − ความเสี่ยง)N
ตัวอย่าง
ความเสี่ยง 2% แพ้ติดกัน 10 ครั้ง: 1 − 0.9810 = 18.3% $1,000 กลายเป็น $817 การกู้คืนต้องใช้ +22.4% หรือชนะ 6 ออเดอร์ที่เป้าหมายสองเท่าของสต็อป
Drawdown กับกำไรที่ต้องใช้
| Drawdown | กำไรเพื่อกู้คืน |
|---|---|
| 10% | +11.1% |
| 20% | +25% |
| 30% | +42.9% |
| 40% | +66.7% |
| 50% | +100% |
| 70% | +233% |
| 90% | +900% |
แพ้ 10 ครั้งติดกันที่ความเสี่ยงต่างกัน
| ความเสี่ยงต่อออเดอร์ | Drawdown หลัง 10 สต็อป | กำไรเพื่อกู้คืน |
|---|---|---|
| 1% | 9.6% | +10.6% |
| 2% | 18.3% | +22.4% |
| 5% | 40.1% | +67% |
| 10% | 65.1% | +187% |
การโดนสต็อป 10 ครั้งติดกันเกิดได้แม้กับกลยุทธ์ที่ดีซึ่งชนะ 50% ที่ความเสี่ยง 1–2% เป็นช่วงที่ไม่สนุกแต่รอดได้ ที่ 10% แทบจะเป็นจุดจบของบัญชี
วิธีจำกัด drawdown
- เสี่ยงเป็นเปอร์เซ็นต์คงที่: เครื่องคำนวณล็อตกำหนดขนาดทุกออเดอร์
- ตั้งขีดจำกัดขาดทุนรายวันและรายสัปดาห์ และหยุดเทรดเมื่อถึง
- อย่าถัวเฉลี่ยขาลงโดยไม่คำนวณ: ตรวจกริดในเครื่องคำนวณมาร์ติงเกลก่อน
- เลือกกลยุทธ์ที่มี drawdown ในอดีตปานกลาง: ดูตัวอย่างด้านล่าง
คำถามที่พบบ่อย
หลัง drawdown 50% ต้องทำกำไรเท่าไร?
+100% ต้องทำให้บัญชีเพิ่มเป็นสองเท่าเพื่อกลับไปที่ยอดเริ่มต้น
Drawdown เท่าไรถึงยอมรับได้?
เทรดเดอร์และนักลงทุนจำนวนมากจำกัด drawdown สูงสุดไว้ที่ 20–30% มากกว่านั้นการกู้คืนใช้เวลานานเกินไป
ทำไมแพ้ 10 ครั้งครั้งละ 2% ไม่เท่ากับ 20%?
แต่ละความเสี่ยงคิดจากยอดเงินที่เล็กลง drawdown จึงน้อยกว่าผลรวมเล็กน้อย คือ 18.3%
ออกจาก drawdown ให้เร็วขึ้นได้อย่างไร?
อย่าเพิ่มความเสี่ยง การพยายามเอาคืนด้วยล็อตใหญ่คือสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของพอร์ตแตก เทรดตามระบบต่อไปที่ความเสี่ยงเดิม
